Сравнение INGIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IEDAX по среднегодовой доходности: 13.30% против 11.18% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IEDAX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
INGIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
INGIX
IEDAX
Сравнение INGIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.35 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.02 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.10 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.17 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IEDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IEDAX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.53% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IEDAX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -47.31% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.05% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -22.40% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -39.36% | +5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -10.04% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -6.54% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.58% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IEDAX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.89% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.41% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 15.52% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 17.18% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 18.79% | -0.58% |