Сравнение INGIX с IEOSX
INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) and IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, INGIX returned 15.21%/yr vs 16.00%/yr for IEOSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. INGIX charges 0.27%/yr vs 0.92%/yr for IEOSX.
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IEOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INGIX показывает доходность 11.59%, а IEOSX немного ниже – 11.23%. За последние 10 лет акции INGIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 15.21% против 16.00% соответственно.
INGIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
IEOSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 16.00%
Сравнение доходности по годам INGIX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.59% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 11.23% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Correlation
The correlation between INGIX and IEOSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.93 |
The correlation between INGIX and IEOSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INGIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
INGIX
IEOSX
Сравнение INGIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.89 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 5.88 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IEOSX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IEOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -44.03% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -17.29% | +7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -25.33% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -34.91% | +10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -34.91% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.06% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -6.54% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 5.27% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 11.84%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INGIX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 13.44% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 17.75% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 21.18% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 23.23% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 21.85% | -3.25% |
Сравнение комиссий INGIX и IEOSX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IEOSX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что меньше доходности IEOSX в 10.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 10.95% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
INGIX and IEOSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEOSX has higher volatility (13.44%) compared to INGIX (11.84%). In terms of maximum drawdown, INGIX dropped -55.38% vs IEOSX's -44.03%.
INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INGIX и IEOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор