Сравнение INGIX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | -0.72% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 10.33% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IRVIX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IRVIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
INGIX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IRVIX
Сравнение INGIX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.70 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.83 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IRVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IRVIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IRVIX в 30.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 30.10% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IRVIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -35.67% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.04% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -18.37% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -35.67% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -6.64% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -3.86% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 3.30% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IRVIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 3.31% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 7.51% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 16.09% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 14.14% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 16.81% | +1.40% |