Сравнение INGIX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -3.74% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и FEQHX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
INGIX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
INGIX
FEQHX
Сравнение INGIX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.84 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 7.27 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и FEQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и FEQHX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и FEQHX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -10.42% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -7.40% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.82% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -2.28% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 1.87% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и FEQHX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что INGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.11% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 6.85% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 11.04% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 11.29% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 11.29% | +6.94% |