Сравнение INGIX с IPMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPMIX управляется Voya. Фонд был запущен 16 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IPMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IPMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | -0.38% | 8.27% | 15.17% | 17.49% | -14.10% | 27.70% | 8.18% | 26.62% | -14.34% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IPMIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IPMIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 9.37% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IPMIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IPMIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IPMIX в 0.60%.
Доходность на риск
INGIX vs. IPMIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IPMIX
Сравнение INGIX c IPMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IPMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 1.14 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.23 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 0.82 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.36 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.44 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IPMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IPMIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности IPMIX в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IPMIX Voya Index Plus MidCap Portfolio | 7.62% | 7.59% | 4.15% | 4.66% | 29.03% | 1.13% | 1.20% | 10.96% | 16.62% | 7.62% | 10.43% | 17.41% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IPMIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IPMIX в -54.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IPMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -54.71% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.19% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.28% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -43.76% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -7.98% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -10.19% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.72% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IPMIX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya Index Plus MidCap Portfolio (IPMIX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IPMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.58% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 11.22% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 23.26% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.41% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 21.63% | -3.42% |