Сравнение INGIX с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности INGIX и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INGIX и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, INGIX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции INGIX превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 8.53% соответственно.
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INGIX и IFTIX
INGIX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
INGIX vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
INGIX
IFTIX
Сравнение INGIX c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INGIX | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.66 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.21 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 2.85 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 11.81 | -11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.66 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между INGIX и IFTIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INGIX и IFTIX
Дивидендная доходность INGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок INGIX и IFTIX
Максимальная просадка INGIX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INGIX и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -57.91% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.20% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.56% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -37.08% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.53% | -7.39% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -11.63% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.46% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности INGIX и IFTIX
Текущая волатильность для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) составляет 4.27%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что INGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INGIX | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 5.42% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 8.57% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 14.83% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 13.38% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 14.93% | +3.28% |