- ISIN
- US92914G7346
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 3 мая 2004 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции INGIX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) показал доход в 11.59% с начала года и 26.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INGIX составила 15.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Voya U.S. Stock Index Portfolio
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 15.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность INGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INGIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 3 мая 2004 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | -0.80% | -5.00% | 10.48% | 5.26% | 0.38% | 11.59% | ||||||
| 2025 | 4.09% | -5.45% | -2.81% | -0.72% | 6.29% | 5.03% | 2.19% | 2.69% | 2.97% | 2.02% | 0.52% | -1.36% | 15.88% |
| 2024 | 1.63% | 5.31% | 3.10% | -3.97% | 4.93% | 3.54% | 1.21% | 2.40% | 2.14% | -0.95% | 5.85% | -2.39% | 24.71% |
| 2023 | 6.27% | -2.44% | 3.61% | 1.53% | 0.41% | 6.60% | 3.26% | -1.62% | -4.77% | -2.16% | 9.17% | 4.51% | 26.04% |
| 2022 | -5.21% | -2.99% | 3.68% | -8.73% | 0.16% | -8.29% | 9.12% | -4.09% | -9.21% | 8.06% | 5.59% | -5.84% | -18.40% |
| 2021 | -1.06% | 2.77% | 4.31% | 5.33% | 0.71% | 2.30% | 2.33% | 3.01% | -4.69% | 6.98% | -0.70% | 4.47% | 28.33% |
Метрики бенчмарка
Voya U.S. Stock Index Portfolio has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.88, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2002.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (91.55%) than losses (88.23%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.75%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 91.55%
- Участие в снижении
- 88.23%
Комиссия
Комиссия INGIX составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INGIX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| INGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | 13.52 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya U.S. Stock Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.25 | $1.85 | $1.96 | $2.04 | $2.25 | $0.99 | $1.16 | $1.15 | $0.99 | $1.07 | $1.54 |
Дивидендный доход | 9.55% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya U.S. Stock Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $2.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $2.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya U.S. Stock Index Portfolio показал максимальную просадку в 55.38%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 883 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.38%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -33.84%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -24.98%авг. 2004 г. | 2y 7mo | 2y 2mo | 4y 9moянв. 2002 г. - окт. 2006 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.69%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.40%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 3mo 19d | 6mo 20dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| INGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -56.78% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.10% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -18.90% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.43% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -33.92% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -10.72% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.97% | +0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с INGIX
Добавьте Voya U.S. Stock Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INGIX