PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.82% против 14.05% соответственно.

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VBTLXIIBAX с VTTHXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с IGD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий IIBAX и VOO

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

IIBAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

7.29

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.78

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Корреляция

Корреляция между IIBAX и VOO составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VOO

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VOO

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IIBAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-33.99%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-11.98%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-24.52%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-33.99%

+13.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.29%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-3.72%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.52%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VOO

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIBAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

5.29%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.44%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

18.10%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

16.82%

-10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

17.99%

-12.99%