PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIBAX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с VBTLX

Последнее обновление 8 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или VBTLX.

Корреляция

Корреляция между IIBAX и VBTLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VBTLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
86.00%88.00%90.00%92.00%94.00%96.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
92.52%
91.36%
IIBAX
VBTLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIBAX:

0.85

VBTLX:

0.89

Коэф-т Сортино

IIBAX:

1.26

VBTLX:

1.32

Коэф-т Омега

IIBAX:

1.15

VBTLX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IIBAX:

0.33

VBTLX:

0.34

Коэф-т Мартина

IIBAX:

2.20

VBTLX:

2.20

Индекс Язвы

IIBAX:

2.05%

VBTLX:

2.12%

Дневная вол-ть

IIBAX:

5.31%

VBTLX:

5.23%

Макс. просадка

IIBAX:

-20.39%

VBTLX:

-19.05%

Текущая просадка

IIBAX:

-7.34%

VBTLX:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции IIBAX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.42% соответственно.

IIBAX

С начала года

1.74%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-1.03%

1 год

4.40%

5 лет

-1.08%

10 лет

1.58%

VBTLX

С начала года

1.91%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-1.09%

1 год

3.90%

5 лет

-1.12%

10 лет

1.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IIBAX и VBTLX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIBAX и VBTLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
VBTLX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTLX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTLX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIBAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.850.77
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.261.14
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.14
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.330.29
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.201.89
IIBAX
VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.85
0.77
IIBAX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VBTLX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBTLX в 3.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		4.06%4.46%3.57%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares		3.39%3.69%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VBTLX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-7.34%
-7.62%
IIBAX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VBTLX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.54% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.54%
1.48%
IIBAX
VBTLX