PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92913L6508
CUSIP92913L650
ЭмитентVoya
Дата выпуска15 дек. 1998 г.
КатегорияIntermediate Core-Plus Bond
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IIBAX составляет 0.69%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

Популярные сравнения: IIBAX с JMSIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
146.17%
309.59%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Intermediate Bond Fund показал доход в -1.13% с начала года и 1.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Intermediate Bond Fund составила 1.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.13%9.49%
1 месяц0.95%1.20%
6 месяцев5.46%18.29%
1 год1.86%26.44%
5 лет (среднегодовая)0.34%12.64%
10 лет (среднегодовая)1.58%10.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.14%-1.17%1.06%-2.53%
2023-1.37%4.75%3.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IIBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 99
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IIBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.69

Коэффициент Шарпа

Voya Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28
2.27
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$0.34$0.23$0.26$0.50$0.33$0.29$0.29$0.30$0.24$0.29$0.29

Дивидендный доход

4.36%3.91%2.73%2.50%4.68%3.22%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.03$0.03$0.03$0.03
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.04
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2021$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.19
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02
2013$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-10.86%
-0.60%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 19.42%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Intermediate Bond Fund составляет 10.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.42%5 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.
-15.9%24 янв. 2008 г.28310 мар. 2009 г.21615 янв. 2010 г.499
-11.26%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.7917 июл. 2020 г.92
-9.69%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.2459 дек. 2002 г.272
-5.35%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Intermediate Bond Fund составляет 1.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.54%
3.93%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)