- ISIN
- US92913L6508
- CUSIP
- 92913L650
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 15 дек. 1998 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции IIBAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,004.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) показал доход в 0.53% с начала года и 4.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIBAX составила 1.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Intermediate Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении IIBAX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 4 янв. 2002 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 7 янв. 2002 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.57% | -1.87% | 0.35% | 0.25% | 0.00% | 0.53% | ||||||
| 2025 | 0.58% | 1.70% | 0.34% | 0.33% | -0.55% | 1.62% | -0.21% | 1.03% | 0.81% | 0.34% | 0.58% | -0.31% | 6.42% |
| 2024 | 0.14% | -1.18% | 1.06% | -2.53% | 1.89% | 1.20% | 2.22% | 1.55% | 1.30% | -2.38% | 1.06% | -1.55% | 2.65% |
| 2023 | 3.80% | -2.24% | 2.15% | 0.73% | -1.18% | -0.17% | 0.19% | -0.50% | -2.46% | -1.73% | 4.75% | 3.83% | 7.04% |
| 2022 | -2.18% | -1.65% | -2.69% | -4.03% | 0.13% | -2.19% | 2.13% | -2.39% | -4.72% | -1.54% | 3.60% | -0.43% | -15.11% |
| 2021 | -0.75% | -1.61% | -1.20% | 0.82% | 0.34% | 0.81% | 0.92% | -0.12% | -0.80% | -0.12% | -0.03% | -0.03% | -1.79% |
Метрики бенчмарка
Voya Intermediate Bond Fund has an annualized alpha of 4.41%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.51%) than losses (0.97%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.51%
- Участие в снижении
- 0.97%
Комиссия
Комиссия IIBAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIBAX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.93 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 13.52 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.30 | $0.39 | $0.36 | $0.17 | $0.21 | $0.50 | $0.33 | $0.29 | $0.29 | $0.30 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.34%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Voya Intermediate Bond Fund составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.34%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 5moянв. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -15.90%март 2009 г. | 1y 1mo | 10mo 11d | 1y 11moянв. 2008 г. - янв. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -11.27%март 2020 г. | 16d | 3mo 24d | 4mo 10dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.35%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 7d | 11mo 12dмай 2013 г. - апр. 2014 г. |
Откат 2003 года2003 | -5.13%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 4mo 28d | 6mo 27dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| IIBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -56.78% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -9.10% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -18.90% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -25.43% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -33.92% | +13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.74% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.72% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIBAX
Добавьте Voya Intermediate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIBAX