PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92913L6508

CUSIP

92913L650

Эмитент

Voya

Дата выпуска

15 дек. 1998 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IIBAX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IIBAX с JMSIX IIBAX с FXAIX
Популярные сравнения:
IIBAX с JMSIX IIBAX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Intermediate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.76%
9.23%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Voya Intermediate Bond Fund показал доход в 1.60% с начала года и 2.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Intermediate Bond Fund составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


IIBAX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

0.76%

1 год

2.13%

5 лет

-0.60%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.14%-1.18%0.98%-2.45%1.89%1.17%2.22%1.14%1.71%-2.38%0.69%1.60%
20233.54%-2.48%2.15%0.73%-1.18%-0.17%0.19%-0.50%-2.81%-1.37%4.75%3.83%6.52%
2022-2.18%-1.65%-2.69%-4.19%0.30%-1.96%2.36%-2.39%-4.49%-1.54%3.60%-0.43%-14.49%
2021-0.51%-1.39%-1.20%0.82%0.34%0.81%0.92%-0.12%-0.80%-0.13%-0.03%-0.03%-1.33%
20202.12%1.39%-4.96%2.84%1.82%1.22%1.98%-0.37%0.05%-0.32%1.64%-1.24%6.08%
20191.50%0.04%1.79%0.06%1.87%1.35%0.27%2.71%-0.49%0.37%-0.11%-0.20%9.49%
2018-0.95%-0.88%0.35%-0.68%0.45%-0.17%0.26%0.46%-0.47%-0.77%0.56%1.29%-0.57%
20170.47%0.74%-0.06%0.93%0.83%0.04%0.64%0.74%-0.35%0.05%-0.06%0.44%4.50%
20161.13%0.42%1.16%0.54%0.05%1.81%1.02%0.06%0.16%-0.71%-2.19%0.36%3.82%
20151.89%-0.49%0.50%-0.28%-0.38%-1.27%0.69%-0.46%0.41%0.36%-0.17%-0.47%0.30%
20141.61%0.85%-0.19%0.95%1.23%0.22%-0.29%1.22%-0.69%0.80%0.61%0.01%6.48%
2013-0.28%0.49%0.20%1.52%-1.73%-2.35%0.34%-0.58%0.97%1.31%-0.15%-0.39%-0.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIBAX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.392.07
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.582.76
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.071.39
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.153.05
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.1713.27
IIBAX
^GSPC

Voya Intermediate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.39
2.07
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.


2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.35$0.31$0.23$0.26$0.33$0.33$0.29$0.29$0.30$0.24$0.29$0.29

Дивидендный доход

4.11%3.57%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%2.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.31
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.29
2017$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.29
2016$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.29
2013$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.82%
-1.91%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Intermediate Bond Fund показал максимальную просадку в 20.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Intermediate Bond Fund составляет 9.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.39%1 дек. 2020 г.47924 окт. 2022 г.
-18.48%24 янв. 2008 г.28310 мар. 2009 г.28830 апр. 2010 г.571
-11.27%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.7917 июл. 2020 г.92
-9.69%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.26031 дек. 2002 г.287
-5.35%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.15010 апр. 2014 г.237

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Intermediate Bond Fund составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60%
3.82%
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab