PortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с FIPDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IIBAX и FIPDX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и FIPDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.14%
16.05%
IIBAX
FIPDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIBAX:

1.42

FIPDX:

1.44

Коэф-т Сортино

IIBAX:

2.13

FIPDX:

2.03

Коэф-т Омега

IIBAX:

1.26

FIPDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

IIBAX:

0.57

FIPDX:

0.64

Коэф-т Мартина

IIBAX:

3.84

FIPDX:

4.28

Индекс Язвы

IIBAX:

2.00%

FIPDX:

1.59%

Дневная вол-ть

IIBAX:

5.42%

FIPDX:

4.72%

Макс. просадка

IIBAX:

-20.39%

FIPDX:

-14.29%

Текущая просадка

IIBAX:

-6.61%

FIPDX:

-4.28%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIBAX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции FIPDX немного отстают с 1.57%.


IIBAX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.80%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.60%

FIPDX

С начала года

3.37%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.29%

1 год

6.92%

5 лет

1.30%

10 лет

1.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IIBAX и FIPDX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IIBAX: 0.69%
График комиссии FIPDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIPDX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIBAX и FIPDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

FIPDX
Ранг риск-скорректированной доходности FIPDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIPDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIPDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIPDX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIPDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIBAX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IIBAX: 1.42
FIPDX: 1.49
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IIBAX: 2.13
FIPDX: 2.10
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IIBAX: 1.26
FIPDX: 1.27
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IIBAX: 0.57
FIPDX: 0.66
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IIBAX: 3.84
FIPDX: 4.43

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIPDX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и FIPDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.49
IIBAX
FIPDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и FIPDX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности FIPDX в 3.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
4.35%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%
FIPDX
Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund
3.46%3.75%3.59%8.87%4.76%0.24%0.41%0.39%0.09%0.08%0.11%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и FIPDX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и FIPDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-4.28%
IIBAX
FIPDX

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и FIPDX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 2.24%, в то время как у Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) волатильность равна 2.44%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
2.44%
IIBAX
FIPDX