Сравнение IIBAX с FIPDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. FIPDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и FIPDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.33% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.58% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
FIPDX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и FIPDX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Доходность на риск
IIBAX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
IIBAX
FIPDX
Сравнение IIBAX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.30 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.40 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и FIPDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и FIPDX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности FIPDX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.16% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и FIPDX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и FIPDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -14.32% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -2.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -14.32% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -14.32% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.40% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.52% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.92% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и FIPDX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.35% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 4.13% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.99% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.38% | -0.38% |