Сравнение IIBAX с FIPDX
IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and FIPDX (Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund) are both mutual funds - IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while FIPDX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities Index. Over the past 10 years, IIBAX returned 1.63%/yr vs 2.44%/yr for FIPDX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IIBAX charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for FIPDX.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и FIPDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у FIPDX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям FIPDX по среднегодовой доходности: 1.63% против 2.44% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.14%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- -0.36%
- 10 лет*
- 1.63%
- Всё время*
- 4.04%
FIPDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.56%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.44%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IIBAX и FIPDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 0.14% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 0.78% | 6.90% | 2.00% | 3.77% | -12.09% | 5.94% | 10.90% | 8.32% | -1.37% | 2.98% |
Correlation
The correlation between IIBAX and FIPDX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2012 г. | 0.75 |
The correlation between IIBAX and FIPDX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIBAX vs. FIPDX — Ранг доходности на риск
IIBAX
FIPDX
Сравнение IIBAX c FIPDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIBAX | FIPDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.99 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 2.59 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и FIPDX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки FIPDX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и FIPDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIBAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -14.32% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.94% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -3.95% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.98% | -14.32% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -14.32% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.97% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -4.43% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 0.74% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и FIPDX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund (FIPDX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIPDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIBAX | FIPDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.69% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 2.49% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 3.27% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 5.96% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 5.35% | -0.31% |
Сравнение комиссий IIBAX и FIPDX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FIPDX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и FIPDX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FIPDX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIPDX Fidelity Inflation-Protected Bond Index Fund | 4.36% | 4.18% | 3.75% | 3.56% | 8.87% | 4.76% | 1.24% | 1.97% | 2.26% | 1.29% | 1.34% | 0.38% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.67% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
IIBAX and FIPDX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIBAX has higher volatility (1.18%) compared to FIPDX (0.69%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs FIPDX's -14.32%.
FIPDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIBAX и FIPDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор