Сравнение IIBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.29% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.82% против 3.93% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
JMSIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
IIBAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
JMSIX
Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.15 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.84 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.47 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.30 | -10.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.15 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.76 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.53% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и JMSIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -18.40% | -1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -1.64% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -11.39% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -18.40% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -1.39% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -2.60% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.43% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 1.67% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 2.59% | +2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 3.70% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.85% | +1.15% |