PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.83% против 3.98% соответственно.


IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и JMSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between IIBAX and JMSIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.61

The correlation between IIBAX and JMSIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Intermediate Bond Fund

JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

IIBAX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина

JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIBAXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.59

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

14.87

-9.87

IIBAX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIBAXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.30

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.76

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

1.03

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и JMSIX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIBAXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-18.40%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.62%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-2.31%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-11.39%

-8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-18.40%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.57%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.39%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIBAXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.82%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

1.88%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

2.53%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

3.73%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

3.87%

+1.16%

Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности JMSIX в 6.02%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
JMSIX
JPMorgan Income Fund
6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IIBAX and JMSIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIBAX has higher volatility (1.64%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор