PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIBAX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с JMSIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или JMSIX.

Корреляция

Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIBAX:

0.88

JMSIX:

3.03

Коэф-т Сортино

IIBAX:

1.39

JMSIX:

5.53

Коэф-т Омега

IIBAX:

1.16

JMSIX:

1.79

Коэф-т Кальмара

IIBAX:

0.40

JMSIX:

4.68

Коэф-т Мартина

IIBAX:

2.50

JMSIX:

19.18

Индекс Язвы

IIBAX:

2.02%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

IIBAX:

5.45%

JMSIX:

2.60%

Макс. просадка

IIBAX:

-20.39%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

IIBAX:

-7.48%

JMSIX:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 3.80% соответственно.

IIBAX

С начала года

1.21%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.40%

1 год

4.80%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.52%

JMSIX

С начала года

2.16%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

3.07%

1 год

7.91%

5 лет

4.74%

10 лет

3.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIBAX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности JMSIX в 6.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		4.40%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.04%5.76%5.30%4.77%3.99%4.94%5.10%5.43%5.41%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и JMSIX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX

Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...