Сравнение IIBAX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или JMSIX.
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и JMSIX
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям JMSIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.72% соответственно.
IIBAX
2.43%
-0.39%
3.48%
7.57%
-0.46%
1.51%
JMSIX
7.17%
0.15%
4.70%
10.84%
2.51%
3.72%
Основные характеристики
| IIBAX | JMSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 3.78 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 6.67 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 2.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 4.89 | 24.92 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 0.44% |
| Дневная вол-ть | 5.72% | 2.90% |
| Макс. просадка | -20.39% | -18.41% |
| Текущая просадка | -9.09% | -0.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и JMSIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Корреляция
Корреляция между IIBAX и JMSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IIBAX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и JMSIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности JMSIX в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 4.38% | 3.57% | 2.72% | 2.51% | 3.12% | 3.16% | 2.95% | 2.90% | 2.99% | 2.44% | 2.83% | 2.94% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.65% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и JMSIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и JMSIX
Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.