Сравнение IIBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности IIBAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIBAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IIBAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.86% против 14.08% соответственно.
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIBAX и FXAIX
IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
IIBAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
IIBAX
FXAIX
Сравнение IIBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIBAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 7.30 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.78 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.76 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между IIBAX и FXAIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIBAX и FXAIX
Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIBAX и FXAIX
Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -33.79% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.05% | -12.13% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.01% | -24.50% | +4.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -33.79% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -6.23% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -3.83% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.53% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIBAX и FXAIX
Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIBAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 5.34% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 9.53% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.89% | 18.32% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 16.92% | -10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 18.05% | -13.05% |