PortfoliosLab logo
Сравнение IIBAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IIBAX и FXAIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.73%
420.04%
IIBAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIBAX:

1.19

FXAIX:

0.56

Коэф-т Сортино

IIBAX:

1.80

FXAIX:

0.90

Коэф-т Омега

IIBAX:

1.21

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IIBAX:

0.47

FXAIX:

0.58

Коэф-т Мартина

IIBAX:

3.22

FXAIX:

2.42

Индекс Язвы

IIBAX:

2.00%

FXAIX:

4.51%

Дневная вол-ть

IIBAX:

5.39%

FXAIX:

19.54%

Макс. просадка

IIBAX:

-20.39%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

IIBAX:

-7.47%

FXAIX:

-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -6.41%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 11.85% соответственно.


IIBAX

С начала года

1.23%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

0.79%

1 год

6.68%

5 лет

-0.27%

10 лет

1.45%

FXAIX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.00%

1 год

9.57%

5 лет

15.90%

10 лет

11.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IIBAX и FXAIX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IIBAX: 0.69%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIBAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IIBAX: 1.19
FXAIX: 0.49
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IIBAX: 1.80
FXAIX: 0.81
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IIBAX: 1.21
FXAIX: 1.12
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IIBAX: 0.47
FXAIX: 0.51
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IIBAX: 3.22
FXAIX: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.19
0.49
IIBAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и FXAIX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FXAIX в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
4.39%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.36%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и FXAIX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.47%
-10.55%
IIBAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и FXAIX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 2.15%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15%
14.39%
IIBAX
FXAIX