PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с VTTHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIBAX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		-0.79%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		-3.07%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность -0.79%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 1.82% против 8.73% соответственно.

IIBAX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.19%
1 год
2.87%
3 года*
3.83%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.82%

VTTHX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-0.64%
1 год
13.90%
3 года*
12.09%
5 лет*
6.37%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с vooIIBAX с VOOIIBAX с IGD
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с VTIVXVTTHX с FIHFXVTTHX с TRRJX

Сравнение комиссий IIBAX и VTTHX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Доходность на риск

IIBAX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXVTTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.25

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.80

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.60

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

7.13

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTTHX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.25

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.57

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.50

+0.40

Корреляция

Корреляция между IIBAX и VTTHX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VTTHX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VTTHX в 3.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.20%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		3.05%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VTTHX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VTTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIBAXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-51.76%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-8.03%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-23.53%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-27.15%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-7.17%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.13%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.80%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VTTHX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.74%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIBAXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

3.81%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

6.60%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

11.21%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

11.30%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

12.43%

-7.43%