PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IIBAX с VTTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIBAX с VTTHX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX).

IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г.. VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IIBAX или VTTHX.

Корреляция

Корреляция между IIBAX и VTTHX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.15%
275.61%
IIBAX
VTTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IIBAX:

1.42

VTTHX:

0.74

Коэф-т Сортино

IIBAX:

2.13

VTTHX:

1.11

Коэф-т Омега

IIBAX:

1.26

VTTHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

IIBAX:

0.57

VTTHX:

0.54

Коэф-т Мартина

IIBAX:

3.84

VTTHX:

3.55

Индекс Язвы

IIBAX:

2.00%

VTTHX:

2.46%

Дневная вол-ть

IIBAX:

5.42%

VTTHX:

11.75%

Макс. просадка

IIBAX:

-20.39%

VTTHX:

-51.76%

Текущая просадка

IIBAX:

-6.61%

VTTHX:

-8.45%

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у VTTHX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 1.60% против 4.78% соответственно.

IIBAX

С начала года

2.17%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.84%

1 год

7.80%

5 лет

-0.03%

10 лет

1.60%

VTTHX

С начала года

0.21%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.47%

5 лет

5.77%

10 лет

4.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IIBAX и VTTHX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
График комиссии IIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IIBAX: 0.69%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund
График комиссии VTTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTHX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IIBAX и VTTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг риск-скорректированной доходности IIBAX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IIBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IIBAX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IIBAX: 1.42
VTTHX: 0.75
Коэффициент Сортино IIBAX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IIBAX: 2.13
VTTHX: 1.12
Коэффициент Омега IIBAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IIBAX: 1.26
VTTHX: 1.16
Коэффициент Кальмара IIBAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IIBAX: 0.57
VTTHX: 0.54
Коэффициент Мартина IIBAX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
IIBAX: 3.84
VTTHX: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VTTHX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.75
IIBAX
VTTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VTTHX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности VTTHX в 2.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		4.35%4.46%3.91%2.72%2.51%3.12%3.16%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.58%2.59%2.48%2.08%2.34%1.62%2.33%2.47%1.98%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VTTHX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VTTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.61%
-8.45%
IIBAX
VTTHX

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VTTHX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 2.24%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24%
8.01%
IIBAX
VTTHX