PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIBAX с VTTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIBAX с VTTHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) and VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) are both mutual funds - IIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Voya, while VTTHX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IIBAX returned 1.83%/yr vs 9.78%/yr for VTTHX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IIBAX charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for VTTHX.

Доходность

Сравнение доходности IIBAX и VTTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIBAX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VTTHX с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции IIBAX уступали акциям VTTHX по среднегодовой доходности: 1.83% против 9.78% соответственно.

IIBAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.60%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.70%
3 года*
4.53%
5 лет*
0.08%
10 лет*
1.83%

VTTHX

1 день
0.30%
1 месяц
4.00%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.79%
1 год
21.88%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIBAX и VTTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		0.53%6.42%2.65%7.04%-15.11%-1.79%7.75%9.57%-0.59%4.48%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		9.13%17.55%11.56%17.37%-16.64%12.96%14.80%22.44%-6.57%16.81%

Correlation

The correlation between IIBAX and VTTHX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2003 г.

-0.05

The correlation between IIBAX and VTTHX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Intermediate Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Часто сравнивают с IIBAX:
IIBAX с JMSIXIIBAX с VBTLXIIBAX с FIPDXIIBAX с FXAIXIIBAX с VOOIIBAX с IGDIIBAX с VGSBX
Часто сравнивают с VTTHX:
VTTHX с VTHRXVTTHX с VFORXVTTHX с FFTHXVTTHX с VOOVTTHX с FIHFXVTTHX с VTIVXVTTHX с TRRJX

Доходность на риск

IIBAX vs. VTTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIBAX
Ранг доходности на риск IIBAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIBAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTTHX
Ранг доходности на риск VTTHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTTHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTHX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTHX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIBAX c VTTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) и Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIBAXVTTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.49

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.52

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

3.09

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

13.62

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIBAX vs. VTTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIBAX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VTTHX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIBAX и VTTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIBAXVTTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.49

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.54

+0.37

Просадки

Сравнение просадок IIBAX и VTTHX

Максимальная просадка IIBAX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки VTTHX в -51.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIBAX и VTTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIBAXVTTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.34%

-51.76%

+31.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.17%

+4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-10.87%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.01%

-23.53%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.34%

-27.15%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-6.09%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.62%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IIBAX и VTTHX

Текущая волатильность для Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что IIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIBAXVTTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.79%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

7.17%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

8.89%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

11.38%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

12.46%

-7.43%

Сравнение комиссий IIBAX и VTTHX

IIBAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VTTHX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIBAX и VTTHX

Дивидендная доходность IIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности VTTHX в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund		3.58%3.43%4.50%4.05%1.98%2.03%4.69%3.23%2.93%2.88%2.96%2.45%
VTTHX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund		2.71%2.96%3.12%2.47%2.71%19.52%2.50%2.33%2.69%0.16%2.77%4.67%

Часто задаваемые вопросы

IIBAX and VTTHX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTTHX has higher volatility (2.79%) compared to IIBAX (1.64%). In terms of maximum drawdown, IIBAX dropped -20.34% vs VTTHX's -51.76%.

VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIBAX и VTTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор