Сравнение IRGMX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.70% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и CONWX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
IRGMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
IRGMX
CONWX
Сравнение IRGMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.37 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 12.51 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и CONWX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и CONWX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и CONWX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -26.09% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.60% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -12.49% | -9.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -26.09% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -1.27% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -2.78% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.52% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и CONWX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 2.25% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.47% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 10.70% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.27% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.16% | +0.12% |