Сравнение IR с MTSI
IR (Ingersoll-Rand Plc) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MTSI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, IR returned 9.97%/yr vs 43.20%/yr for MTSI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IR и MTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 117.82%.
IR
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -6.32%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
MTSI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- 117.82%
- 6 месяцев
- 112.21%
- 1 год
- 166.79%
- 3 года*
- 84.63%
- 5 лет*
- 43.20%
- 10 лет*
- 27.49%
Сравнение доходности по годам IR и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | -1.09% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 59.67% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 117.82% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -33.20% |
Correlation
The correlation between IR and MTSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2017 г. | 0.40 |
The correlation between IR and MTSI shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IR:
$1.96
MTSI:
$2.33
IR:
39.92
MTSI:
160.26
IR:
9.49
MTSI:
0.24
IR:
3.01
MTSI:
26.38
IR:
$7.78B
MTSI:
$1.07B
IR:
$2.98B
MTSI:
$594.25M
IR:
$1.55B
MTSI:
$245.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. MTSI — Ранг доходности на риск
IR
MTSI
Сравнение IR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IR | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.50 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 21.62 | -22.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IR и MTSI
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и MTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -80.78% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -19.74% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -41.09% | +4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -44.86% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.55% | -8.93% | -16.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.87% | -26.17% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 7.75% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и MTSI
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 9.80%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 21.43%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 21.43% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.73% | 40.97% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 51.70% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 43.94% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 52.47% | -18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и MTSI
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и MTSI
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
IR and MTSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSI has higher volatility (21.43%) compared to IR (9.80%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs MTSI's -80.78%.
MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IR и MTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор