Сравнение IR с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingersoll-Rand Plc (IR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Доходность
Сравнение доходности IR и MTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IR и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 1.16% | -12.34% | 17.06% | 48.21% | -15.41% | 35.85% | 24.21% | 92.80% | -39.73% | 60.81% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 29.65% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -32.98% |
Фундаментальные показатели
IR:
$31.71B
MTSI:
$17.04B
IR:
$1.46
MTSI:
$2.14
IR:
54.98
MTSI:
103.55
IR:
13.07
MTSI:
0.15
IR:
4.18
MTSI:
16.44
IR:
3.14
MTSI:
12.59
IR:
$7.65B
MTSI:
$1.02B
IR:
$2.95B
MTSI:
$555.94M
IR:
$1.69B
MTSI:
$242.28M
Доходность по периодам
С начала года, IR показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 29.65%.
IR
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- —
MTSI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 78.38%
- 1 год
- 121.23%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IR vs. MTSI — Ранг доходности на риск
IR
MTSI
Сравнение IR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IR | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.35 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.91 | -2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 6.36 | -6.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 16.73 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.35 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IR и MTSI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IR и MTSI
Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IR Ingersoll-Rand Plc | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.15% | 0.03% | 0.00% | 5.78% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IR и MTSI
Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и MTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -80.78% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -19.74% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -44.86% | +8.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.86% | -14.11% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -26.53% | +14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 7.50% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IR и MTSI
Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 10.19%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 20.55% | -10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 38.14% | -15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 51.92% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 42.65% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.28% | 51.92% | -17.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IR и MTSI
IR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 503.20M при выручке в 2.09B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
IR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 663.60M при выручке в 2.09B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
IR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 266.10M при выручке в 2.09B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.