PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IR с MTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IR с MTSI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IR (Ingersoll-Rand Plc) and MTSI (MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.) are both stocks. IR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while MTSI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, IR returned 7.44%/yr vs 46.01%/yr for MTSI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IR и MTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingersoll-Rand Plc (IR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IR показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 127.90%.

IR

1 день
-2.16%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-12.09%
1 год
-14.41%
3 года*
4.63%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

MTSI

1 день
2.09%
1 месяц
33.81%
С начала года
127.90%
6 месяцев
112.77%
1 год
207.69%
3 года*
85.42%
5 лет*
46.01%
10 лет*
26.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IR и MTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IR
Ingersoll-Rand Plc		-11.51%-12.34%17.06%48.21%-15.41%35.85%24.21%92.80%-39.73%60.81%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		127.90%31.85%39.76%47.59%-19.57%42.26%106.92%83.32%-55.41%-32.98%

Correlation

The correlation between IR and MTSI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2017 г.

0.40

The correlation between IR and MTSI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IR:

$1.96

MTSI:

$2.33

Коэффициент P/E

IR:

35.72

MTSI:

167.68

Коэффициент PEG

IR:

8.49

MTSI:

0.25

Коэффициент P/S

IR:

2.69

MTSI:

27.60

Общая выручка (12 мес.)

IR:

$7.78B

MTSI:

$1.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

IR:

$2.98B

MTSI:

$594.25M

EBITDA (12 мес.)

IR:

$1.55B

MTSI:

$245.21M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingersoll-Rand Plc

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Часто сравнивают с IR:
IR с GWWIR с CARRIR с JBLIR с SPYIR с GRPNIR с UNHIR с NVDA
Часто сравнивают с MTSI:
MTSI с LSCCMTSI с MPWRMTSI с AMKRMTSI с SLABMTSI с JPMMTSI с ONMTSI с COST

Доходность на риск

IR vs. MTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IR
Ранг доходности на риск IR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MTSI
Ранг доходности на риск MTSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IR c MTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingersoll-Rand Plc (IR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
4.24

-4.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.06

-4.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.55

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

10.59

-11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

28.18

-29.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IR vs. MTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IR на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа MTSI равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IR и MTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

4.24

-4.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IR и MTSI

Максимальная просадка IR за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IR и MTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRMTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

-80.78%

+30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-19.74%

-10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.62%

-41.09%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-44.86%

+8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.39%

-4.72%

-28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.78%

-26.24%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.78%

7.40%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IR и MTSI

Текущая волатильность для Ingersoll-Rand Plc (IR) составляет 8.18%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRMTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

19.63%

-11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

38.80%

-13.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.81%

49.40%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

43.37%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.34%

52.30%

-17.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IR и MTSI

Дивидендная доходность IR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IR
Ingersoll-Rand Plc		0.11%0.10%0.09%0.10%0.15%0.03%0.00%5.78%
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IR и MTSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingersoll-Rand Plc и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.85B
288.96M
(IR) Общая выручка
(MTSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IR и MTSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ingersoll-Rand Plc и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
42.9%
56.9%
Активы портфеля
IR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о валовой прибыли в 792.40M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

MTSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.43M при выручке в 288.96M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

IR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила об операционной прибыли в 289.70M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

MTSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.83M при выручке в 288.96M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

IR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ingersoll-Rand Plc сообщила о чистой прибыли в 192.10M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

MTSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.33M при выручке в 288.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

IR and MTSI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSI has higher volatility (19.63%) compared to IR (8.18%). In terms of maximum drawdown, IR dropped -50.27% vs MTSI's -80.78%.

MTSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IR и MTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор