Сравнение IQLT с TSCSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX).
IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. TSCSX управляется Thrivent. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IQLT и TSCSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и TSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | -0.43% | 2.36% | 12.73% | 12.47% | -10.94% | 24.22% | 22.87% | 27.92% | -10.52% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у TSCSX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям TSCSX по среднегодовой доходности: 9.25% против 11.84% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
TSCSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.00%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и TSCSX
IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSCSX в 0.80%.
Доходность на риск
IQLT vs. TSCSX — Ранг доходности на риск
IQLT
TSCSX
Сравнение IQLT c TSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | TSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.00 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.93 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 3.34 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.60 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и TSCSX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и TSCSX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности TSCSX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
TSCSX Thrivent Small Cap Stock Fund Class S | 2.37% | 2.36% | 3.18% | 0.46% | 9.60% | 11.33% | 1.60% | 8.72% | 15.00% | 6.68% | 4.19% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и TSCSX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки TSCSX в -56.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и TSCSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -56.66% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -14.31% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -27.04% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -41.63% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.75% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.29% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.00% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и TSCSX
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Thrivent Small Cap Stock Fund Class S (TSCSX) имеют волатильность 7.07% и 7.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | TSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 12.82% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 22.30% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 21.69% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 22.10% | -5.18% |