Сравнение IQLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IQLT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или VOO.
Основные характеристики
| IQLT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 15.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.32% |
| Макс. просадка | -32.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -6.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IQLT и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и VOO
С начала года, IQLT показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и VOO
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и VOO
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и VOO
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 3.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.