Сравнение IQLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IQLT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или VOO.
Корреляция
Корреляция между IQLT и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и VOO
Основные характеристики
IQLT:
0.86
VOO:
1.98
IQLT:
1.27
VOO:
2.65
IQLT:
1.15
VOO:
1.36
IQLT:
1.05
VOO:
2.98
IQLT:
2.40
VOO:
12.44
IQLT:
4.70%
VOO:
2.02%
IQLT:
13.07%
VOO:
12.69%
IQLT:
-32.21%
VOO:
-33.99%
IQLT:
-2.73%
VOO:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.36% против 13.25% соответственно.
IQLT
8.35%
6.32%
0.72%
7.89%
6.90%
7.36%
VOO
4.06%
2.04%
9.70%
23.75%
14.34%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и VOO
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQLT и VOO
IQLT
VOO
Сравнение IQLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и VOO
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.65% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и VOO
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и VOO
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.