Сравнение IQLT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IQLT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%.
IQLT
2.83%
-6.17%
-3.93%
9.38%
6.69%
N/A
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| IQLT | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.23% |
| Макс. просадка | -32.21% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.09% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и VOO
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IQLT и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и VOO
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.62% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и VOO
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и VOO
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 3.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.