PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IQLT и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.77%
255.73%
IQLT
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQLT:

0.31

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

IQLT:

0.52

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

IQLT:

1.06

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

IQLT:

0.39

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

IQLT:

1.09

VOO:

14.77

Индекс Язвы

IQLT:

3.73%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

IQLT:

13.19%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

IQLT:

-32.21%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IQLT:

-10.37%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


IQLT

С начала года

1.37%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-3.86%

1 год

2.36%

5 лет

5.53%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и VOO

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.312.25
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.522.98
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.061.42
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.393.31
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.0914.77
IQLT
VOO

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31
2.25
IQLT
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VOO

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VOO в 0.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.87%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VOO

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.37%
-2.47%
IQLT
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VOO

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.76% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
3.75%
IQLT
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab