Сравнение IQLT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IQLT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%.
IQLT
2.83%
-6.17%
-3.93%
9.38%
6.69%
N/A
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| IQLT | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.16 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 3.36 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 12.17% |
| Макс. просадка | -32.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.09% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и SPY
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IQLT и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и SPY
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.62% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и SPY
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 3.87%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.