Сравнение IQLT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IQLT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или SPY.
Основные характеристики
| IQLT | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.21% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 18.01% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.00% | 15.68% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.93 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.40 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 2.57% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.00% | 12.27% |
| Макс. просадка | -32.21% | -55.19% |
| Текущая просадка | -6.98% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IQLT и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и SPY
С начала года, IQLT показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и SPY
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и SPY
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и SPY
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и SPY
Текущая волатильность для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) составляет 3.47%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.