Сравнение IQLT с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IQLT и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или IEFA.
Корреляция
Корреляция между IQLT и IEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и IEFA
Основные характеристики
IQLT:
0.86
IEFA:
1.05
IQLT:
1.27
IEFA:
1.52
IQLT:
1.15
IEFA:
1.19
IQLT:
1.05
IEFA:
1.33
IQLT:
2.40
IEFA:
3.12
IQLT:
4.70%
IEFA:
4.38%
IQLT:
13.07%
IEFA:
12.95%
IQLT:
-32.21%
IEFA:
-34.79%
IQLT:
-2.73%
IEFA:
-1.97%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQLT показывает доходность 8.35%, а IEFA немного ниже – 8.14%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 7.36% против 5.75% соответственно.
IQLT
8.35%
7.63%
1.83%
8.09%
6.96%
7.36%
IEFA
8.14%
7.54%
3.31%
11.15%
6.26%
5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и IEFA
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQLT и IEFA
IQLT
IEFA
Сравнение IQLT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и IEFA
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности IEFA в 3.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.65% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и IEFA
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и IEFA
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 3.47% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.