Сравнение IQLT с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
IQLT и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или IEFA.
Основные характеристики
| IQLT | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.40% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 17.04% | 18.21% |
| Дох-ть за 3 года | 1.61% | 1.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.13% | 5.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.55 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.63 | 7.74 |
| Индекс Язвы | 2.66% | 2.43% |
| Дневная вол-ть | 13.16% | 12.99% |
| Макс. просадка | -32.21% | -34.78% |
| Текущая просадка | -6.81% | -6.25% |
Корреляция
Корреляция между IQLT и IEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и IEFA
С начала года, IQLT показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и IEFA
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и IEFA
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности IEFA в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.09% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и IEFA
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и IEFA
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 4.00% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.