PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.93%
1.52%
IQLT
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 4.74%.


IQLT

С начала года

2.83%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.93%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VIGI

С начала года

4.74%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

1.16%

1 год

12.28%

5 лет (среднегодовая)

6.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IQLTVIGI
Коэф-т Шарпа0.771.17
Коэф-т Сортино1.161.71
Коэф-т Омега1.141.20
Коэф-т Кальмара1.071.14
Коэф-т Мартина3.365.43
Индекс Язвы3.00%2.47%
Дневная вол-ть13.04%11.43%
Макс. просадка-32.21%-31.01%
Текущая просадка-9.09%-7.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и VIGI

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и VIGI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.771.08
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.161.58
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.19
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.071.06
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.364.88
IQLT
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
1.08
IQLT
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VIGI

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VIGI в 2.02%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.02%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VIGI

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
-7.95%
IQLT
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VIGI

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.25%
IQLT
VIGI