PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

IQLT и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%24.04%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.81% соответственно.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с DIHRXIQLT с VOOIQLT с ACWI
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с VIAAX

Сравнение комиссий IQLT и VIGI

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

IQLT vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.68

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.04

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.99

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

3.69

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.68

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между IQLT и VIGI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VIGI

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VIGI

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-31.01%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.64%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-28.80%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

-31.01%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.29%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.23%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VIGI

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

6.25%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

9.92%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.54%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

14.41%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.87%

+1.05%