PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQLTVIGI
Дох-ть с нач. г.5.21%7.22%
Дох-ть за 1 год18.01%18.54%
Дох-ть за 3 года1.45%1.03%
Дох-ть за 5 лет7.00%6.88%
Коэф-т Шарпа1.321.60
Коэф-т Сортино1.932.33
Коэф-т Омега1.231.28
Коэф-т Кальмара1.401.26
Коэф-т Мартина6.698.43
Индекс Язвы2.57%2.16%
Дневная вол-ть13.00%11.33%
Макс. просадка-32.21%-31.01%
Текущая просадка-6.98%-5.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и VIGI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и VIGI

С начала года, IQLT показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 7.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02%
5.09%
IQLT
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и VIGI

IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.69
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа IQLT и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.60
IQLT
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и VIGI

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VIGI в 1.98%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.56%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.98%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и VIGI

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-5.77%
IQLT
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и VIGI

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
2.85%
IQLT
VIGI