PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.12%
0.36%
IQLT
ACWX

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 6.57%.


IQLT

С начала года

2.45%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-3.42%

1 год

9.26%

5 лет (среднегодовая)

6.55%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACWX

С начала года

6.57%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-0.23%

1 год

12.49%

5 лет (среднегодовая)

5.08%

10 лет (среднегодовая)

4.36%

Основные характеристики


IQLTACWX
Коэф-т Шарпа0.690.94
Коэф-т Сортино1.051.37
Коэф-т Омега1.121.17
Коэф-т Кальмара0.951.04
Коэф-т Мартина2.944.64
Индекс Язвы3.05%2.58%
Дневная вол-ть13.03%12.74%
Макс. просадка-32.21%-60.39%
Текущая просадка-9.42%-7.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и ACWX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и ACWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.690.94
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.051.37
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.17
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.951.04
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.944.64
IQLT
ACWX

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
0.94
IQLT
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ACWX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности ACWX в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.63%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.79%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ACWX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.42%
-7.27%
IQLT
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ACWX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 3.85% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85%
3.84%
IQLT
ACWX