PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQLTACWX
Дох-ть с нач. г.3.42%6.95%
Дох-ть за 1 год14.58%16.75%
Дох-ть за 3 года0.97%0.42%
Дох-ть за 5 лет6.74%5.18%
Коэф-т Шарпа1.121.31
Коэф-т Сортино1.651.87
Коэф-т Омега1.191.23
Коэф-т Кальмара1.331.18
Коэф-т Мартина5.477.32
Индекс Язвы2.71%2.32%
Дневная вол-ть13.28%12.99%
Макс. просадка-32.21%-60.39%
Текущая просадка-8.56%-6.94%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и ACWX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ACWX

С начала года, IQLT показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 6.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.30%
0.20%
IQLT
ACWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и ACWX

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.


ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.47
ACWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWX, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа IQLT и ACWX

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.31
IQLT
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ACWX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности ACWX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.78%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ACWX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-6.94%
IQLT
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ACWX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 4.27% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
4.26%
IQLT
ACWX