Сравнение IQLT с DIHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).
IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или DIHRX.
Основные характеристики
| IQLT | DIHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.37% | 3.53% |
| Дох-ть за 1 год | 17.60% | 14.73% |
| Дох-ть за 3 года | 1.52% | 0.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.03% | 6.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 1.12 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.49 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 5.69 |
| Индекс Язвы | 2.62% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 13.14% | 13.03% |
| Макс. просадка | -32.21% | -33.30% |
| Текущая просадка | -6.84% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между IQLT и DIHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и DIHRX
С начала года, IQLT показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 3.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и DIHRX
И IQLT, и DIHRX имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQLT c DIHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и DIHRX
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DIHRX в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.56% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
DIHRX DFA International High Relative Profitability Portfolio | 2.42% | 2.59% | 3.06% | 2.32% | 1.39% | 2.11% | 2.36% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и DIHRX
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и DIHRX
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.