PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQLT с DIHRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) and DIHRX (DFA International High Relative Profitability Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, IQLT returned 6.96%/yr vs 6.68%/yr for DIHRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQLT показывает доходность 7.55%, а DIHRX немного выше – 7.76%.

IQLT

1 день
-0.91%
1 месяц
1.73%
С начала года
7.55%
6 месяцев
9.41%
1 год
16.72%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.31%

DIHRX

1 день
0.18%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.76%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.38%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQLT и DIHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		7.55%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%8.84%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		7.76%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%

Correlation

The correlation between IQLT and DIHRX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г.

0.96

The correlation between IQLT and DIHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с QEFAIQLT с ACWXIQLT с VOOIQLT с ACWI
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с MDIJXDIHRX с DFICDIHRX с FSPSXDIHRX с AVDEDIHRX с DFAIDIHRX с VIGIDIHRX с VUG

Доходность на риск

IQLT vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTDIHRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.23

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.78

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.54

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

5.58

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTDIHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.23

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DIHRX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQLTDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.30%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.35%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.21%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-30.35%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-2.50%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.55%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.13%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DIHRX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQLTDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.34%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

11.60%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

14.24%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.91%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.01%

+0.97%

Сравнение комиссий IQLT и DIHRX

И IQLT, и DIHRX имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DIHRX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DIHRX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.41%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.16%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IQLT and DIHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQLT has higher volatility (4.86%) compared to DIHRX (4.34%). In terms of maximum drawdown, IQLT dropped -32.21% vs DIHRX's -33.30%.

DIHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQLT и DIHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор