PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQLT с DIHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с DIHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).

IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DIHRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQLT и DIHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		3.12%25.42%1.54%18.73%-15.22%12.94%12.48%28.18%-10.76%8.84%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.32%27.03%-0.03%18.09%-16.61%13.39%13.21%24.50%-13.48%9.68%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 1.32%.

IQLT

1 день
1.38%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.12%
6 месяцев
6.06%
1 год
20.63%
3 года*
12.68%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.25%

DIHRX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.90%
С начала года
1.32%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.43%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с ACWI
Часто сравнивают с DIHRX:
DIHRX с MDIJXDIHRX с FSPSXDIHRX с DFICDIHRX с DFAIDIHRX с VUGDIHRX с VIGIDIHRX с AVDE

Сравнение комиссий IQLT и DIHRX

И IQLT, и DIHRX имеют комиссию равную 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Доходность на риск

IQLT vs. DIHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг доходности на риск DIHRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQLT c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQLTDIHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.79

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.75

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.57

6.96

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQLT vs. DIHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHRX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQLTDIHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между IQLT и DIHRX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DIHRX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DIHRX в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.26%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		2.57%2.76%2.33%2.59%3.06%2.95%1.40%2.11%2.35%0.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DIHRX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

IQLTDIHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-33.30%

+1.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.35%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-30.35%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-8.33%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.60%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.85%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DIHRX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) имеют волатильность 7.07% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQLTDIHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.38%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.21%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.78%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

15.99%

+0.93%