PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с DIHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.93%
-3.96%
IQLT
DIHRX

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 1.13%.


IQLT

С начала года

2.83%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.93%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DIHRX

С начала года

1.13%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-3.96%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

5.90%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IQLTDIHRX
Коэф-т Шарпа0.770.59
Коэф-т Сортино1.160.91
Коэф-т Омега1.141.11
Коэф-т Кальмара1.070.80
Коэф-т Мартина3.362.58
Индекс Язвы3.00%2.94%
Дневная вол-ть13.04%12.91%
Макс. просадка-32.21%-33.30%
Текущая просадка-9.09%-8.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и DIHRX

И IQLT, и DIHRX имеют комиссию равную 0.30%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии DIHRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между IQLT и DIHRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.770.59
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.160.91
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.11
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.070.80
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.362.58
IQLT
DIHRX

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа DIHRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
0.59
IQLT
DIHRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DIHRX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DIHRX в 2.47%


TTM202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio
2.47%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DIHRX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
-8.86%
IQLT
DIHRX

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DIHRX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.61%
IQLT
DIHRX