PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IQLT с DIHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQLT с DIHRX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX).

IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DIHRX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 16 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или DIHRX.

Корреляция

Корреляция между IQLT и DIHRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и DIHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IQLT:

0.54

DIHRX:

0.50

Коэф-т Сортино

IQLT:

0.89

DIHRX:

0.81

Коэф-т Омега

IQLT:

1.12

DIHRX:

1.11

Коэф-т Кальмара

IQLT:

0.70

DIHRX:

0.61

Коэф-т Мартина

IQLT:

1.87

DIHRX:

1.61

Индекс Язвы

IQLT:

4.95%

DIHRX:

4.97%

Дневная вол-ть

IQLT:

17.07%

DIHRX:

16.16%

Макс. просадка

IQLT:

-32.21%

DIHRX:

-33.30%

Текущая просадка

IQLT:

0.00%

DIHRX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у DIHRX с доходностью 14.19%.

IQLT

С начала года

15.03%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

13.29%

1 год

9.08%

3 года

11.86%

5 лет

11.42%

10 лет

6.69%

DIHRX

С начала года

14.19%

1 месяц

7.41%

6 месяцев

12.79%

1 год

8.01%

3 года

9.85%

5 лет

10.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

DFA International High Relative Profitability Portfolio

Сравнение комиссий IQLT и DIHRX

И IQLT, и DIHRX имеют комиссию равную 0.30%.

IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IQLT и DIHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIHRX
Ранг риск-скорректированной доходности DIHRX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIHRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHRX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IQLT c DIHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHRX равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и DIHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и DIHRX

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности DIHRX в 1.93%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.49%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%
DIHRX
DFA International High Relative Profitability Portfolio		1.93%2.33%2.59%3.06%2.32%1.39%2.11%2.36%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и DIHRX

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке DIHRX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DIHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и DIHRX

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с DFA International High Relative Profitability Portfolio (DIHRX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...