PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с QEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и QEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.93%
-2.34%
IQLT
QEFA

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.07%.


IQLT

С начала года

2.83%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.93%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

QEFA

С начала года

4.07%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-2.41%

1 год

10.42%

5 лет (среднегодовая)

5.45%

10 лет (среднегодовая)

5.98%

Основные характеристики


IQLTQEFA
Коэф-т Шарпа0.771.01
Коэф-т Сортино1.161.45
Коэф-т Омега1.141.18
Коэф-т Кальмара1.071.38
Коэф-т Мартина3.364.80
Индекс Язвы3.00%2.46%
Дневная вол-ть13.04%11.64%
Макс. просадка-32.21%-31.71%
Текущая просадка-9.09%-8.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и QEFA

И IQLT, и QEFA имеют комиссию равную 0.30%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.770.90
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.161.30
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.16
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.071.22
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.364.15
IQLT
QEFA

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
0.90
IQLT
QEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и QEFA

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности QEFA в 2.91%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.91%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и QEFA

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
-8.11%
IQLT
QEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и QEFA

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеют волатильность 3.87% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.86%
IQLT
QEFA