Сравнение IQLT с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
IQLT и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQLT или QEFA.
Корреляция
Корреляция между IQLT и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и QEFA
Основные характеристики
IQLT:
0.27
QEFA:
0.24
IQLT:
0.47
QEFA:
0.40
IQLT:
1.06
QEFA:
1.05
IQLT:
0.33
QEFA:
0.27
IQLT:
0.81
QEFA:
0.69
IQLT:
4.39%
QEFA:
4.02%
IQLT:
13.09%
QEFA:
11.69%
IQLT:
-32.21%
QEFA:
-31.71%
IQLT:
-9.62%
QEFA:
-9.23%
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у QEFA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции QEFA по среднегодовой доходности: 6.88% против 6.42% соответственно.
IQLT
0.67%
-2.56%
-5.22%
5.25%
5.14%
6.88%
QEFA
0.52%
-2.00%
-4.41%
4.43%
4.19%
6.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и QEFA
И IQLT, и QEFA имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQLT и QEFA
IQLT
QEFA
Сравнение IQLT c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и QEFA
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности QEFA в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.85% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.15% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.34% | 2.01% | 2.94% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и QEFA
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и QEFA
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.