PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с QEFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQLTQEFA
Дох-ть с нач. г.5.21%6.07%
Дох-ть за 1 год18.01%16.88%
Дох-ть за 3 года1.45%1.94%
Дох-ть за 5 лет7.00%5.73%
Коэф-т Шарпа1.321.39
Коэф-т Сортино1.931.99
Коэф-т Омега1.231.24
Коэф-т Кальмара1.401.52
Коэф-т Мартина6.697.76
Индекс Язвы2.57%2.08%
Дневная вол-ть13.00%11.61%
Макс. просадка-32.21%-31.71%
Текущая просадка-6.98%-6.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IQLT и QEFA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и QEFA

С начала года, IQLT показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 6.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.02%
1.36%
IQLT
QEFA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и QEFA

И IQLT, и QEFA имеют комиссию равную 0.30%.


IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии QEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c QEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.69
QEFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QEFA, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QEFA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QEFA, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QEFA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QEFA, с текущим значением в 7.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.76

Сравнение коэффициента Шарпа IQLT и QEFA

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEFA равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и QEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.39
IQLT
QEFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и QEFA

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности QEFA в 2.85%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.56%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%
QEFA
SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
2.85%2.79%3.02%2.37%1.82%2.95%3.22%2.34%2.01%2.94%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и QEFA

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и QEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.98%
-6.35%
IQLT
QEFA

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и QEFA

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) имеют волатильность 3.47% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.47%
3.38%
IQLT
QEFA