Сравнение IQLT с QEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA).
IQLT и QEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. QEFA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и QEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и QEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 4.18% | 29.25% | 2.27% | 17.40% | -14.03% | 12.50% | 6.76% | 21.91% | -10.39% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у QEFA с доходностью 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IQLT имеют среднегодовую доходность 9.25%, а акции QEFA немного отстают с 8.79%.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
QEFA
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 23.70%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и QEFA
И IQLT, и QEFA имеют комиссию равную 0.30%.
Доходность на риск
IQLT vs. QEFA — Ранг доходности на риск
IQLT
QEFA
Сравнение IQLT c QEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | QEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.20 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.47 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.32 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.55 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и QEFA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и QEFA
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности QEFA в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
QEFA SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 3.00% | 3.13% | 3.17% | 2.79% | 3.02% | 2.37% | 1.82% | 2.95% | 3.22% | 2.33% | 2.01% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и QEFA
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, примерно равная максимальной просадке QEFA в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и QEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -31.71% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.58% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -28.09% | -2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -31.71% | -0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.31% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -6.13% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и QEFA
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (QEFA) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | QEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 6.09% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.49% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.38% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 14.71% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.00% | +0.92% |