Сравнение IQLT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IQLT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 1.72% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IQLT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.09% против -1.38% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.09%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и TLT
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IQLT vs. TLT — Ранг доходности на риск
IQLT
TLT
Сравнение IQLT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.04 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.02 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.05 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 0.11 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.04 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.37 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | -0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и TLT составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и TLT
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.29% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и TLT
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -48.35% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.23% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -43.70% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -48.35% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -40.17% | +33.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -13.62% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 4.38% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и TLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.71% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 6.61% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 11.44% | +5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 15.90% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 14.93% | +1.99% |