PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IQLTACWI
Дох-ть с нач. г.3.42%19.45%
Дох-ть за 1 год14.58%30.10%
Дох-ть за 3 года0.97%5.99%
Дох-ть за 5 лет6.74%11.45%
Коэф-т Шарпа1.122.58
Коэф-т Сортино1.653.52
Коэф-т Омега1.191.47
Коэф-т Кальмара1.333.40
Коэф-т Мартина5.4716.84
Индекс Язвы2.71%1.79%
Дневная вол-ть13.28%11.69%
Макс. просадка-32.21%-56.00%
Текущая просадка-8.56%-0.88%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IQLT и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ACWI

С начала года, IQLT показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 19.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.30%
9.66%
IQLT
ACWI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и ACWI

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.47
ACWI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACWI, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACWI, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACWI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACWI, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACWI, с текущим значением в 16.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.84

Сравнение коэффициента Шарпа IQLT и ACWI

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
2.58
IQLT
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ACWI

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ACWI

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.56%
-0.88%
IQLT
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ACWI

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.27%
3.29%
IQLT
ACWI