PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IQLT с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IQLT и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.93%
7.40%
IQLT
ACWI

Доходность по периодам

С начала года, IQLT показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 18.47%.


IQLT

С начала года

2.83%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-3.93%

1 год

9.38%

5 лет (среднегодовая)

6.69%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ACWI

С начала года

18.47%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

7.41%

1 год

24.67%

5 лет (среднегодовая)

11.23%

10 лет (среднегодовая)

9.24%

Основные характеристики


IQLTACWI
Коэф-т Шарпа0.772.21
Коэф-т Сортино1.163.03
Коэф-т Омега1.141.40
Коэф-т Кальмара1.073.15
Коэф-т Мартина3.3614.13
Индекс Язвы3.00%1.81%
Дневная вол-ть13.04%11.56%
Макс. просадка-32.21%-56.00%
Текущая просадка-9.09%-1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IQLT и ACWI

IQLT берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IQLT и ACWI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IQLT c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.772.21
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.163.03
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.40
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.073.15
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.3614.13
IQLT
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа IQLT на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQLT и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77
2.21
IQLT
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQLT и ACWI

Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности ACWI в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.62%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.59%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IQLT и ACWI

Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.09%
-1.69%
IQLT
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности IQLT и ACWI

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.87%
3.23%
IQLT
ACWI