Сравнение IQLT с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IQLT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность World ex USA Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 13 янв. 2015 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IQLT и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IQLT и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 3.12% | 25.42% | 1.54% | 18.73% | -15.22% | 12.94% | 12.48% | 28.18% | -10.76% | 24.04% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IQLT показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IQLT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.25% против 12.81% соответственно.
IQLT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.25%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IQLT и DGRO
IQLT берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IQLT vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IQLT
DGRO
Сравнение IQLT c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQLT | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.48 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 6.80 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQLT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IQLT и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQLT и DGRO
Дивидендная доходность IQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.26% | 2.33% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.61% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IQLT и DGRO
Максимальная просадка IQLT за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQLT и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IQLT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -35.10% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -10.92% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -19.31% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -35.10% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -4.70% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -3.48% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.37% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQLT и DGRO
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IQLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IQLT | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 3.57% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.21% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 14.47% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 13.84% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.63% | +0.29% |