Сравнение IPX с IE
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IPX in Other Industrial Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, IPX returned 77.95%/yr vs -5.60%/yr for IE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -28.10%.
IPX
- 1 день
- -12.58%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 77.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IE
- 1 день
- -14.64%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -22.94%
- 1 год
- 47.31%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPX и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -2.67% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -20.59% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -28.10% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
Correlation
The correlation between IPX and IE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.25 |
Over the past year, IPX and IE have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPX:
$118.45M
IE:
$1.82B
IPX:
-$4.28
IE:
-$0.83
IPX:
1.09
IE:
3.37
IPX:
$0.00
IE:
$3.37M
IPX:
-$4.58M
IE:
-$32.15M
IPX:
-$72.51M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. IE — Ранг доходности на риск
IPX
IE
Сравнение IPX c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPX | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.03 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 2.14 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPX | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.02 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IPX и IE
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -71.12% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -45.93% | -17.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -71.12% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.41% | -42.32% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.67% | -31.85% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.09% | 22.21% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и IE
Текущая волатильность для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) составляет 24.83%, в то время как у Ivanhoe Electric Inc (IE) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что IPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 26.82% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.65% | 55.10% | +8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.05% | 75.25% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.62% | 69.99% | +21.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.62% | 69.99% | +21.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и IE
Ни IPX, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and IE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (26.82%) compared to IPX (24.83%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор