Сравнение IPX с IE
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and IE (Ivanhoe Electric Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IPX in Other Industrial Metals & Mining, IE in Copper. Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs -19.66%/yr for IE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и IE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно выше, чем у IE с доходностью -49.44%.
IPX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -51.94%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
IE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -29.12%
- 6 месяцев
- -53.83%
- С начала года
- -49.44%
- 1 год
- -28.62%
- 3 года*
- -19.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.81%
Сравнение доходности по годам IPX и IE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -37.82% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -23.79% |
IE Ivanhoe Electric Inc | -49.44% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
Correlation
The correlation between IPX and IE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, IPX and IE have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IPX:
$755.10M
IE:
$1.28B
IPX:
-$20.87
IE:
-$0.81
IPX:
0.70
IE:
2.37
IPX:
$0.00
IE:
$3.37M
IPX:
-$4.58M
IE:
-$32.15M
IPX:
-$72.51M
IE:
-$179.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. IE — Ранг доходности на риск
IPX
IE
Сравнение IPX c IE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Ivanhoe Electric Inc (IE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPX | IE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.48 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.02 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPX и IE
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки IE в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и IE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -71.12% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -59.44% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -70.96% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -59.44% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -32.88% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 28.16% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и IE
IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Ivanhoe Electric Inc (IE) с волатильностью 15.47%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | IE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 15.47% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.85% | 55.18% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 74.14% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.13% | 69.79% | +21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.13% | 69.79% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и IE
Ни IPX, ни IE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и IE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Ivanhoe Electric Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and IE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPX has higher volatility (19.81%) compared to IE (15.47%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs IE's -71.12%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и IE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор