PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPX с ATI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IPX с ATI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. IPX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 3 years, IPX returned 77.95%/yr vs 66.45%/yr for ATI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPX и ATI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 54.64%.

IPX

1 день
-12.58%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
3.71%
1 год
20.45%
3 года*
77.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATI

1 день
-2.00%
1 месяц
7.51%
С начала года
54.64%
6 месяцев
76.75%
1 год
114.44%
3 года*
66.45%
5 лет*
49.38%
10 лет*
29.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPX и ATI

2026 (YTD)2025202420232022
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		-2.67%5.19%271.49%95.98%-32.88%
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		54.64%108.50%21.05%52.28%30.45%

Correlation

The correlation between IPX and ATI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

IPX:

-$4.28

ATI:

$4.02

Общая выручка (12 мес.)

IPX:

$0.00

ATI:

$4.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX:

-$4.58M

ATI:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

IPX:

-$72.51M

ATI:

$773.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IperionX Limited American Depositary Share

Allegheny Technologies Incorporated

Часто сравнивают с IPX:
IPX с SCHGIPX с UPROIPX с TQQQIPX с SPXCIPX с IEIPX с UAMYIPX с IWM
Часто сравнивают с ATI:
ATI с CRSATI с SPYATI с MLIATI с COSTATI с WMTATI с DOWATI с VTI

Доходность на риск

IPX vs. ATI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг доходности на риск IPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ATI
Ранг доходности на риск ATI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c ATI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPXATIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
2.76

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.04

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

4.55

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

11.35

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX vs. ATI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа ATI равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и ATI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPXATIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.76

-2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок IPX и ATI

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и ATI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXATIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-94.72%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-25.31%

-38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-38.02%

-27.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

-2.00%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-60.65%

+35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.09%

10.12%

+19.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и ATI

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXATIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

10.82%

+14.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.65%

28.94%

+34.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.05%

41.66%

+39.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.62%

42.95%

+48.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.62%

51.48%

+40.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и ATI

Ни IPX, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и ATI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B2021202220232024202520260
1.15B
(IPX) Общая выручка
(ATI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IPX and ATI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPX has higher volatility (24.83%) compared to ATI (10.82%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs ATI's -94.72%.

ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPX и ATI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор