Сравнение IPX с ATI
IPX (IperionX Limited American Depositary Share) and ATI (Allegheny Technologies Incorporated) are both stocks. IPX operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ATI operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs 60.14%/yr for ATI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IPX и ATI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у ATI с доходностью 62.29%.
IPX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -27.49%
- 6 месяцев
- -51.94%
- С начала года
- -37.82%
- 1 год
- -33.61%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.14%
ATI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 49.77%
- С начала года
- 62.29%
- 1 год
- 99.38%
- 3 года*
- 60.14%
- 5 лет*
- 55.77%
- 10 лет*
- 28.60%
- Всё время*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам IPX и ATI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IPX IperionX Limited American Depositary Share | -37.82% | 5.19% | 271.49% | 95.98% | -32.50% |
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 62.29% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 33.18% |
Correlation
The correlation between IPX and ATI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
IPX:
$755.10M
ATI:
$25.42B
IPX:
-$20.87
ATI:
$4.55
IPX:
$0.00
ATI:
$4.59B
IPX:
-$4.58M
ATI:
$1.04B
IPX:
-$72.51M
ATI:
$773.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPX vs. ATI — Ранг доходности на риск
IPX
ATI
Сравнение IPX c ATI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Allegheny Technologies Incorporated (ATI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPX | ATI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.95 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 9.69 | -10.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPX и ATI
Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки ATI в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и ATI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPX | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.86% | -94.72% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.43% | -25.31% | -38.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.86% | -38.02% | -27.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.57% | -8.75% | -53.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.43% | -60.57% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.96% | 10.29% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPX и ATI
IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с Allegheny Technologies Incorporated (ATI) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPX | ATI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.81% | 9.76% | +10.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.85% | 30.35% | +34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.77% | 43.26% | +35.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.13% | 42.72% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.13% | 51.19% | +39.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPX и ATI
Ни IPX, ни ATI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IPX и ATI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и Allegheny Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IPX and ATI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPX has higher volatility (19.81%) compared to ATI (9.76%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs ATI's -94.72%.
ATI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPX и ATI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор