Сравнение IE с ERO
IE (Ivanhoe Electric Inc) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both operate in the Copper industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 4.09%/yr for ERO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у ERO с доходностью -13.33%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERO
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -18.24%
- С начала года
- -13.33%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
ERO Ero Copper Corp | -13.33% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | 43.98% |
Correlation
The correlation between IE and ERO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.47 |
The correlation between IE and ERO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
ERO:
$2.56B
IE:
-$0.81
ERO:
$2.79
IE:
352.77
ERO:
2.77
IE:
2.42
ERO:
2.34
IE:
$3.37M
ERO:
$925.20M
IE:
-$32.15M
ERO:
$394.67M
IE:
-$179.34M
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. ERO — Ранг доходности на риск
IE
ERO
Сравнение IE c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.90 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.93 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и ERO
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -67.17% | -3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -37.97% | -20.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -59.84% | -11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -35.52% | -23.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -27.07% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 18.35% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и ERO
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 15.74%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 16.89% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 48.84% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 57.90% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 55.23% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 59.39% | +10.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и ERO
Ни IE, ни ERO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and ERO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (16.89%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs ERO's -67.17%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор