Сравнение IE с NEXA
IE (Ivanhoe Electric Inc) and NEXA (Nexa Resources S.A.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, NEXA in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 38.69%/yr for NEXA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и NEXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у NEXA с доходностью 42.03%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEXA
- 1 день
- -10.53%
- 1 месяц
- -15.30%
- 6 месяцев
- 5.28%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 158.64%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и NEXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 42.03% | 2.67% | 23.25% | 22.07% | -9.19% |
Correlation
The correlation between IE and NEXA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.31 |
The correlation between IE and NEXA shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
NEXA:
$1.66B
IE:
-$0.81
NEXA:
$1.59
IE:
352.77
NEXA:
0.51
IE:
2.42
NEXA:
1.46
IE:
$3.37M
NEXA:
$3.24B
IE:
-$32.15M
NEXA:
$733.72M
IE:
-$179.34M
NEXA:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. NEXA — Ранг доходности на риск
IE
NEXA
Сравнение IE c NEXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Nexa Resources S.A. (NEXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | NEXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.28 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.02 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и NEXA
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки NEXA в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и NEXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | NEXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -85.01% | +13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -37.31% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -47.02% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -24.82% | -33.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -51.03% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 13.26% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и NEXA
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 15.74%, в то время как у Nexa Resources S.A. (NEXA) волатильность равна 24.08%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | NEXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 24.08% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 61.76% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 69.39% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 58.34% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 60.17% | +9.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и NEXA
Ни IE, ни NEXA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEXA Nexa Resources S.A. | 0.00% | 1.14% | 0.00% | 2.64% | 6.26% | 3.36% | 3.92% | 6.46% | 5.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и NEXA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Nexa Resources S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and NEXA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEXA has higher volatility (24.08%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs NEXA's -85.01%.
NEXA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и NEXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор