Сравнение IE с SES
IE (Ivanhoe Electric Inc) and SES (SES AI Corp) are both stocks. IE operates in Copper (Basic Materials), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IE returned 0.50%/yr vs -10.99%/yr for SES. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -25.56%.
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 38.27%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -41.48%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -33.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
SES SES AI Corp | -25.56% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -26.06% |
Correlation
The correlation between IE and SES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.28 |
The correlation between IE and SES shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$2.13B
SES:
$446.01M
IE:
-$0.83
SES:
-$0.22
IE:
563.66
SES:
20.28
IE:
3.95
SES:
2.19
IE:
$3.37M
SES:
$21.92M
IE:
-$32.15M
SES:
$7.97M
IE:
-$179.34M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. SES — Ранг доходности на риск
IE
SES
Сравнение IE c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.51 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 0.86 | +2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.36 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.29 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок IE и SES
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -97.58% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -74.08% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -91.41% | +20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -87.97% | +55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -65.70% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 44.14% | -22.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и SES
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 22.65%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.65% | 24.35% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.18% | 77.45% | -23.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 107.10% | -33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 114.41% | -44.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 111.54% | -41.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и SES
Ни IE, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and SES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (24.35%) compared to IE (22.65%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs SES's -97.58%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор