Сравнение IE с SES
IE (Ivanhoe Electric Inc) and SES (SES AI Corp) are both stocks. IE operates in Copper (Basic Materials), while SES operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs -38.82%/yr for SES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и SES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно выше, чем у SES с доходностью -65.27%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SES
- 1 день
- -10.69%
- 1 месяц
- -39.88%
- 6 месяцев
- -71.06%
- С начала года
- -65.27%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -38.82%
- 5 лет*
- -42.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и SES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
SES SES AI Corp | -65.27% | -17.81% | 19.67% | -41.90% | -32.98% |
Correlation
The correlation between IE and SES is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.29 |
The correlation between IE and SES shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
SES:
$227.83M
IE:
-$0.81
SES:
-$0.22
IE:
352.77
SES:
9.46
IE:
2.42
SES:
1.02
IE:
$3.37M
SES:
$21.92M
IE:
-$32.15M
SES:
$7.97M
IE:
-$179.34M
SES:
-$68.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. SES — Ранг доходности на риск
IE
SES
Сравнение IE c SES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и SES AI Corp (SES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | SES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.44 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.72 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и SES
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки SES в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и SES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -97.58% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -82.34% | +23.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -91.41% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -94.39% | +35.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -66.19% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 50.33% | -22.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и SES
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 15.74%, в то время как у SES AI Corp (SES) волатильность равна 23.91%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | SES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 23.91% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 77.65% | -22.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 107.78% | -32.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 115.19% | -45.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 111.07% | -41.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и SES
Ни IE, ни SES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и SES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и SES AI Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and SES have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SES has higher volatility (23.91%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs SES's -97.58%.
SES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и SES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор