Сравнение IE с NEM
IE (Ivanhoe Electric Inc) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, NEM in Gold. Over the past 3 years, IE returned -13.14%/yr vs 39.69%/yr for NEM. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IE и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -33.35%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью 4.90%.
IE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -43.56%
- С начала года
- -33.35%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.37%
NEM
- 1 день
- 6.71%
- 1 месяц
- 6.20%
- 6 месяцев
- -10.36%
- С начала года
- 4.90%
- 1 год
- 56.75%
- 3 года*
- 39.69%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 11.61%
- Всё время*
- 5.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.33M | $18.64M | $23.82M | |
| $654.36M | $676.23M | $802.56M |
Сравнение доходности по годам IE и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -33.35% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
NEM Newmont Corporation | 4.90% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -24.18% |
Correlation
The correlation between IE and NEM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between IE and NEM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.69B
NEM:
$109.89B
IE:
-$0.81
NEM:
$7.88
IE:
454.84
NEM:
5.94
IE:
3.12
NEM:
3.14
IE:
$3.37M
NEM:
$19.13B
IE:
-$32.15M
NEM:
$10.94B
IE:
-$179.34M
NEM:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. NEM — Ранг доходности на риск
IE
NEM
Сравнение IE c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.78 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 3.84 | -3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и NEM
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -81.30% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -32.10% | -27.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -36.57% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.54% | -20.62% | -25.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.11% | -41.32% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 14.82% | +14.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и NEM
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 12.45% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 35.95% | +19.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.73% | 47.77% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 38.48% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 35.79% | +34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и NEM
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 0.98% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and NEM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (22.82%) compared to NEM (12.45%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор