Сравнение IE с NEM
IE (Ivanhoe Electric Inc) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, NEM in Gold. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 29.56%/yr for NEM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у NEM с доходностью -8.64%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEM
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- -16.24%
- 6 месяцев
- -20.12%
- С начала года
- -8.64%
- 1 год
- 57.05%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам IE и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
NEM Newmont Corporation | -8.64% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -24.18% |
Correlation
The correlation between IE and NEM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.37 |
The correlation between IE and NEM shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
NEM:
$96.97B
IE:
-$0.81
NEM:
$7.15
IE:
352.77
NEM:
3.88
IE:
$3.37M
NEM:
$17.23B
IE:
-$32.15M
NEM:
$8.97B
IE:
-$179.34M
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. NEM — Ранг доходности на риск
IE
NEM
Сравнение IE c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.86 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.33 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и NEM
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -81.30% | +10.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -30.86% | -27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -36.57% | -34.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -30.86% | -27.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -41.34% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 13.23% | +14.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и NEM
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Newmont Corporation (NEM) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 10.86% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 37.40% | +18.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 47.67% | +27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 38.22% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 35.75% | +34.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и NEM
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEM Newmont Corporation | 1.12% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and NEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to NEM (10.86%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор