PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPX с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPX с TQQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IPX (IperionX Limited American Depositary Share) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs 48.57%/yr for TQQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 28.83%.

IPX

1 день
-1.92%
1 месяц
-27.49%
6 месяцев
-51.94%
С начала года
-37.82%
1 год
-33.61%
3 года*
43.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.14%

TQQQ

1 день
0.18%
1 месяц
-18.18%
6 месяцев
25.45%
С начала года
28.83%
1 год
56.98%
3 года*
48.57%
5 лет*
17.01%
10 лет*
40.58%
Всё время*
42.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPX и TQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		-37.82%5.19%271.49%95.98%-32.50%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		28.83%34.35%58.27%198.04%-23.29%

Correlation

The correlation between IPX and TQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.20

Over the past year, IPX and TQQQ have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IperionX Limited American Depositary Share

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с IPX:
IPX с SCHGIPX с UPROIPX с SPXCIPX с IEIPX с ATIIPX с IWMIPX с UAMY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

IPX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг доходности на риск IPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPXTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.03

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.55

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.55

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

4.64

-5.61

IPX vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPX и TQQQ

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-81.66%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-36.97%

-26.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-58.04%

-7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.57%

-22.26%

-40.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.43%

-18.48%

-6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.96%

12.30%

+22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и TQQQ

Текущая волатильность для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) составляет 19.81%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что IPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

21.96%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.85%

46.26%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.77%

55.82%

+22.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.13%

67.79%

+23.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.13%

66.44%

+24.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и TQQQ

IPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.56%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

IPX and TQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to IPX (19.81%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPX и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор