Сравнение IE с OCUL
IE (Ivanhoe Electric Inc) and OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) are both stocks. IE operates in Copper (Basic Materials), while OCUL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 24.76%/yr for OCUL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и OCUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у OCUL с доходностью -24.51%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCUL
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -24.51%
- 1 год
- -18.53%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам IE и OCUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -24.51% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -31.63% |
Correlation
The correlation between IE and OCUL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between IE and OCUL shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
OCUL:
$2.01B
IE:
-$0.81
OCUL:
-$1.38
IE:
352.77
OCUL:
37.04
IE:
2.42
OCUL:
3.53
IE:
$3.37M
OCUL:
$52.04M
IE:
-$32.15M
OCUL:
$45.40M
IE:
-$179.34M
OCUL:
-$283.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. OCUL — Ранг доходности на риск
IE
OCUL
Сравнение IE c OCUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | OCUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.32 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.58 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и OCUL
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки OCUL в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и OCUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | OCUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -95.19% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -57.29% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -61.57% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -78.82% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -76.61% | +43.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 32.06% | -4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и OCUL
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 15.74%, в то время как у Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) волатильность равна 16.94%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | OCUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 16.94% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 55.22% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 69.80% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 78.62% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 78.59% | -8.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и OCUL
Ни IE, ни OCUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и OCUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Ocular Therapeutix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and OCUL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OCUL has higher volatility (16.94%) compared to IE (15.74%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs OCUL's -95.19%.
OCUL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и OCUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор