Сравнение IE с OCUL
IE (Ivanhoe Electric Inc) and OCUL (Ocular Therapeutix, Inc.) are both stocks. IE operates in Copper (Basic Materials), while OCUL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, IE returned 0.50%/yr vs 6.77%/yr for OCUL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и OCUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -15.77%, что значительно выше, чем у OCUL с доходностью -27.51%.
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCUL
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -9.37%
- С начала года
- -27.51%
- 6 месяцев
- -29.20%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- -9.51%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам IE и OCUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | -27.51% | 42.15% | 91.48% | 58.72% | -25.86% |
Correlation
The correlation between IE and OCUL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
IE:
$2.13B
OCUL:
$1.97B
IE:
-$0.83
OCUL:
-$1.45
IE:
563.66
OCUL:
33.97
IE:
3.95
OCUL:
3.39
IE:
$3.37M
OCUL:
$52.04M
IE:
-$32.15M
OCUL:
$45.40M
IE:
-$179.34M
OCUL:
-$283.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. OCUL — Ранг доходности на риск
IE
OCUL
Сравнение IE c OCUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE | OCUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.09 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 0.17 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE | OCUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.07 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.04 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IE и OCUL
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки OCUL в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и OCUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | OCUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -95.19% | +24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -57.29% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -72.77% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -79.66% | +47.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -76.62% | +44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 29.00% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и OCUL
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL) с волатильностью 17.20%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | OCUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.65% | 17.20% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.18% | 59.79% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 69.48% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 78.37% | -8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 79.92% | -10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и OCUL
Ни IE, ни OCUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и OCUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Ocular Therapeutix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and OCUL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (22.65%) compared to OCUL (17.20%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs OCUL's -95.19%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и OCUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор