Сравнение IPX с IWM

С начала года, IPX показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPX и IWM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и IWM.

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 36.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.