PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPX с SPXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IPX с SPXC

Последнее обновление 7 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPX или SPXC.

Корреляция

Корреляция между IPX и SPXC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IPX и SPXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
95.82%
2.32%
IPX
SPXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPX:

1.99

SPXC:

1.34

Коэф-т Сортино

IPX:

2.65

SPXC:

1.79

Коэф-т Омега

IPX:

1.35

SPXC:

1.24

Коэф-т Кальмара

IPX:

3.25

SPXC:

1.98

Коэф-т Мартина

IPX:

9.94

SPXC:

5.33

Индекс Язвы

IPX:

12.16%

SPXC:

8.90%

Дневная вол-ть

IPX:

60.71%

SPXC:

35.45%

Макс. просадка

IPX:

-49.21%

SPXC:

-81.12%

Текущая просадка

IPX:

-28.85%

SPXC:

-16.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IPX:

$800.84M

SPXC:

$7.09B

EPS

IPX:

-$1.21

SPXC:

$3.76

Валовая прибыль (12 мес.)

IPX:

-$706.56K

SPXC:

$549.70M

EBITDA (12 мес.)

IPX:

-$18.64K

SPXC:

$308.30M

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -21.37%, что значительно ниже, чем у SPXC с доходностью 4.76%.

IPX

С начала года

-21.37%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

101.72%

1 год

120.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPXC

С начала года

4.76%

1 месяц

6.98%

6 месяцев

3.10%

1 год

44.12%

5 лет

24.91%

10 лет

21.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPX и SPXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг риск-скорректированной доходности IPX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPXC
Ранг риск-скорректированной доходности SPXC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPX c SPXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и SPX Corporation (SPXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.991.34
Коэффициент Сортино IPX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.651.79
Коэффициент Омега IPX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.24
Коэффициент Кальмара IPX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.251.98
Коэффициент Мартина IPX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.945.33
IPX
SPXC

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SPXC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и SPXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.99
1.34
IPX
SPXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и SPXC

Ни IPX, ни SPXC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%

Просадки

Сравнение просадок IPX и SPXC

Максимальная просадка IPX за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки SPXC в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и SPXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-28.85%
-16.04%
IPX
SPXC

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и SPXC

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с SPX Corporation (SPXC) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.04%
11.18%
IPX
SPXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IPX и SPXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IperionX Limited American Depositary Share и SPX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab