Сравнение IE с TMC
IE (Ivanhoe Electric Inc) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у TMC с доходностью -39.06%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -32.46% |
Correlation
The correlation between IE and TMC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, IE and TMC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
TMC:
$1.63B
IE:
-$0.81
TMC:
-$0.00
IE:
$3.37M
TMC:
$0.00
IE:
-$32.15M
TMC:
-$136.00K
IE:
-$179.34M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. TMC — Ранг доходности на риск
IE
TMC
Сравнение IE c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.79 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.23 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и TMC
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -95.58% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -64.83% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -64.83% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -69.80% | +11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -79.16% | +46.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 41.60% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и TMC
Ivanhoe Electric Inc (IE) и TMC the metals company Inc. (TMC) имеют волатильность 15.74% и 15.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 15.56% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 63.84% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 93.88% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 112.45% | -42.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 112.45% | -42.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и TMC
Ни IE, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and TMC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs TMC's -95.58%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор