Сравнение IE с TMC
IE (Ivanhoe Electric Inc) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned -13.14%/yr vs 53.57%/yr for TMC. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IE и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IE показывает доходность -33.35%, а TMC немного ниже – -34.85%.
IE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 11.99%
- 6 месяцев
- -43.56%
- С начала года
- -33.35%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.37%
TMC
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.19%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -34.85%
- 1 год
- -22.47%
- 3 года*
- 53.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.33M | $18.64M | $23.82M | |
| $14.44M | $15.88M | $25.65M |
Сравнение доходности по годам IE и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -33.35% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
TMC TMC the metals company Inc. | -34.85% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -32.46% |
Correlation
The correlation between IE and TMC is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.31 |
Over the past year, IE and TMC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.69B
TMC:
$1.74B
IE:
-$0.81
TMC:
-$0.00
IE:
$3.37M
TMC:
$0.00
IE:
-$32.15M
TMC:
-$136.00K
IE:
-$179.34M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. TMC — Ранг доходности на риск
IE
TMC
Сравнение IE c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.03 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.33 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.53 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и TMC
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -95.58% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.44% | -67.73% | +8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -67.73% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.54% | -67.71% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.11% | -79.06% | +45.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 42.21% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и TMC
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 19.92%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.82% | 19.92% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.02% | 56.21% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.73% | 93.07% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.17% | 112.02% | -41.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.17% | 112.02% | -41.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и TMC
Ни IE, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and TMC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (22.82%) compared to TMC (19.92%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs TMC's -95.58%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор