Сравнение IE с TMC
IE (Ivanhoe Electric Inc) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, TMC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, IE returned 0.50%/yr vs 106.60%/yr for TMC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у TMC с доходностью -2.92%.
IE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- 75.49%
- 3 года*
- 0.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 14.31%
- С начала года
- -2.92%
- 6 месяцев
- -23.21%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 106.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -15.77% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 12.50% |
TMC TMC the metals company Inc. | -2.92% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -28.70% |
Correlation
The correlation between IE and TMC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.29 |
Over the past year, IE and TMC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IE:
$2.13B
TMC:
$1.93T
IE:
-$0.83
TMC:
-$0.00
IE:
$3.37M
TMC:
$0.00
IE:
-$32.15M
TMC:
-$136.00K
IE:
-$179.34M
TMC:
-$296.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. TMC — Ранг доходности на риск
IE
TMC
Сравнение IE c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IE | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.67 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 1.12 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.40 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.08 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IE и TMC
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -95.58% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.93% | -61.65% | +15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.12% | -74.56% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.43% | -51.89% | +19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.84% | -79.59% | +47.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.05% | 37.06% | -15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и TMC
Текущая волатильность для Ivanhoe Electric Inc (IE) составляет 22.65%, в то время как у TMC the metals company Inc. (TMC) волатильность равна 24.63%. Это указывает на то, что IE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.65% | 24.63% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.18% | 67.19% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.79% | 103.58% | -29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.63% | 113.04% | -43.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.63% | 113.04% | -43.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и TMC
Ни IE, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and TMC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMC has higher volatility (24.63%) compared to IE (22.65%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs TMC's -95.58%.
IE currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор