Сравнение IE с CGAU
IE (Ivanhoe Electric Inc) and CGAU (Centerra Gold Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IE in Copper, CGAU in Gold. Over the past 3 years, IE returned -20.45%/yr vs 37.13%/yr for CGAU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IE и CGAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IE показывает доходность -48.31%, что значительно ниже, чем у CGAU с доходностью 6.67%.
IE
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -28.36%
- 6 месяцев
- -53.62%
- С начала года
- -48.31%
- 1 год
- -27.54%
- 3 года*
- -20.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGAU
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- -4.55%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 114.07%
- 3 года*
- 37.13%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IE и CGAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IE Ivanhoe Electric Inc | -48.31% | 111.66% | -25.10% | -17.04% | 3.40% |
CGAU Centerra Gold Inc | 6.67% | 159.49% | -1.45% | 19.37% | -28.35% |
Correlation
The correlation between IE and CGAU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г. | 0.35 |
The correlation between IE and CGAU shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IE:
$1.31B
CGAU:
$3.03B
IE:
-$0.81
CGAU:
$3.09
IE:
352.77
CGAU:
2.03
IE:
2.42
CGAU:
1.46
IE:
$3.37M
CGAU:
$1.54B
IE:
-$32.15M
CGAU:
$524.70M
IE:
-$179.34M
CGAU:
$962.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IE vs. CGAU — Ранг доходности на риск
IE
CGAU
Сравнение IE c CGAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ivanhoe Electric Inc (IE) и Centerra Gold Inc (CGAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IE | CGAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.89 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 9.59 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IE и CGAU
Максимальная просадка IE за все время составила -71.12%, что больше максимальной просадки CGAU в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IE и CGAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IE | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.12% | -63.47% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.53% | -29.50% | -29.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.96% | -30.24% | -40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.53% | -27.11% | -31.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.83% | -29.48% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.66% | 11.94% | +15.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IE и CGAU
Ivanhoe Electric Inc (IE) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Centerra Gold Inc (CGAU) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что IE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IE | CGAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 13.26% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.41% | 43.13% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.96% | 52.74% | +22.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.85% | 47.17% | +22.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.85% | 48.80% | +21.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IE и CGAU
IE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CGAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CGAU Centerra Gold Inc | 1.33% | 1.39% | 3.59% | 3.45% |
IE Ivanhoe Electric Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IE и CGAU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ivanhoe Electric Inc и Centerra Gold Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IE and CGAU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IE has higher volatility (15.74%) compared to CGAU (13.26%). In terms of maximum drawdown, IE dropped -71.12% vs CGAU's -63.47%.
CGAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IE и CGAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор