PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPX с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IPX (IperionX Limited American Depositary Share) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 3 years, IPX returned 77.95%/yr vs 23.83%/yr for SCHG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 3.59%.

IPX

1 день
-12.58%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
3.71%
1 год
20.45%
3 года*
77.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPX и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		-2.67%5.19%271.49%95.98%-32.88%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-3.70%

Correlation

The correlation between IPX and SCHG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

0.20

Over the past year, IPX and SCHG have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IperionX Limited American Depositary Share

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IPX:
IPX с UPROIPX с TQQQIPX с SPXCIPX с IEIPX с ATIIPX с UAMYIPX с IWM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IPX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг доходности на риск IPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.39

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
1.90

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

1.34

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

4.47

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.39

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IPX и SCHG

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-34.59%

-31.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-16.41%

-47.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-23.39%

-42.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.41%

-4.39%

-37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.67%

-5.20%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.09%

4.91%

+25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и SCHG

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.83%

4.53%

+20.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.65%

12.02%

+51.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.05%

15.79%

+65.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.62%

22.30%

+69.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.62%

21.57%

+70.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и SCHG

IPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

IPX and SCHG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPX has higher volatility (24.83%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор