PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPX с UPRO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между IPX и UPRO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IPX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPX:

0.74

UPRO:

0.29

Коэф-т Сортино

IPX:

1.50

UPRO:

0.88

Коэф-т Омега

IPX:

1.18

UPRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IPX:

0.82

UPRO:

0.42

Коэф-т Мартина

IPX:

2.04

UPRO:

1.35

Индекс Язвы

IPX:

26.37%

UPRO:

15.09%

Дневная вол-ть

IPX:

71.34%

UPRO:

58.04%

Макс. просадка

IPX:

-65.86%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

IPX:

-44.35%

UPRO:

-16.93%

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -38.49%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -6.95%.

IPX

С начала года

-38.49%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

-11.98%

1 год

52.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-6.95%

1 месяц

41.59%

6 месяцев

-7.71%

1 год

16.87%

5 лет

36.36%

10 лет

21.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг риск-скорректированной доходности IPX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и UPRO

IPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.08%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок IPX и UPRO

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и UPRO

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.17%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...