PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPX с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPX с UPRO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IPX (IperionX Limited American Depositary Share) is a stock, while UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) is Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 3 years, IPX returned 43.03%/yr vs 41.82%/yr for UPRO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPX показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.15%.

IPX

1 день
-1.92%
1 месяц
-27.49%
6 месяцев
-51.94%
С начала года
-37.82%
1 год
-33.61%
3 года*
43.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
33.14%

UPRO

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
15.78%
С начала года
20.15%
1 год
46.85%
3 года*
41.82%
5 лет*
19.47%
10 лет*
28.00%
Всё время*
33.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPX и UPRO

2026 (YTD)2025202420232022
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		-37.82%5.19%271.49%95.98%-32.50%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.15%31.88%63.57%68.53%2.59%

Correlation

The correlation between IPX and UPRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г.

0.22

Over the past year, IPX and UPRO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IperionX Limited American Depositary Share

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с IPX:
IPX с SCHGIPX с TQQQIPX с SPXCIPX с IEIPX с ATIIPX с IWMIPX с UAMY
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

IPX vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPX
Ранг доходности на риск IPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IperionX Limited American Depositary Share (IPX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPXUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.25

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.75

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.76

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

6.89

-7.86

IPX vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPX и UPRO

Максимальная просадка IPX за все время составила -65.86%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPX и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPXUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.86%

-76.82%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.43%

-26.78%

-36.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.86%

-48.87%

-16.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.57%

-8.02%

-54.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.43%

-14.36%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.96%

6.81%

+28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPX и UPRO

IperionX Limited American Depositary Share (IPX) имеет более высокую волатильность в 19.81% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.26%. Это указывает на то, что IPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPXUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.81%

10.26%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.85%

30.15%

+34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.77%

37.77%

+41.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.13%

50.62%

+40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.13%

53.74%

+37.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPX и UPRO

IPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPX
IperionX Limited American Depositary Share		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.78%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

IPX and UPRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPX has higher volatility (19.81%) compared to UPRO (10.26%). In terms of maximum drawdown, IPX dropped -65.86% vs UPRO's -76.82%.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPX и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор