Сравнение IPSAX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 11.45% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и EIVPX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
IPSAX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
IPSAX
EIVPX
Сравнение IPSAX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.24 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.84 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.63 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 10.84 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.24 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.95 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и EIVPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и EIVPX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и EIVPX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -26.67% | -72.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.11% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -14.07% | -84.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -2.11% | -96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -2.51% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 1.37% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и EIVPX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.21% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 5.57% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 11.64% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 9.84% | +3,875.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,753.55% | 11.90% | +2,741.65% |