PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с FNDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с FNDC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC).

IPOS и FNDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и FNDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPOS и FNDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		7.91%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		4.06%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у FNDC с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям FNDC по среднегодовой доходности: 0.20% против 8.54% соответственно.

IPOS

1 день
3.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
7.91%
6 месяцев
4.10%
1 год
44.00%
3 года*
4.31%
5 лет*
-12.01%
10 лет*
0.20%

FNDC

1 день
3.18%
1 месяц
-8.25%
С начала года
4.06%
6 месяцев
7.77%
1 год
33.13%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT
Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVUV

Сравнение комиссий IPOS и FNDC

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FNDC в 0.39%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

IPOS vs. FNDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c FNDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSFNDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.10

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.88

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

2.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

11.02

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. FNDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и FNDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSFNDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.10

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.51

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.47

-0.47

Корреляция

Корреляция между IPOS и FNDC составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и FNDC

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FNDC в 3.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.88%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.71%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и FNDC

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки FNDC в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и FNDC.

Загрузка...

Показатели просадок

IPOSFNDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-43.22%

-29.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-11.20%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.33%

-32.13%

-38.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-43.22%

-29.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.15%

-8.25%

-45.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-8.53%

-23.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

2.88%

+2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и FNDC

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPOSFNDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.95%

7.07%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.95%

10.30%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.09%

15.87%

+13.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

15.82%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.69%

16.72%

+6.97%