PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с SPWO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and SPWO (SP Funds S&P World (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IPOS tracks the Renaissance International IPO Index while SPWO tracks the S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. Both are passively managed. Over the past year, IPOS returned 56.15% vs 37.72% for SPWO. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for SPWO.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у SPWO с доходностью 21.28%.

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%

SPWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-3.04%
6 месяцев
13.41%
С начала года
21.28%
1 год
37.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

SPWO

SP Funds S&P World (ex-US) ETF
$1.98M$1.79M$2.00M

Сравнение доходности по годам IPOS и SPWO

2026 (YTD)202520242023
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%1.14%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		21.28%26.32%9.25%1.36%

Correlation

The correlation between IPOS and SPWO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.64

The correlation between IPOS and SPWO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPOS и SPWO

Секторы
IPOS
SPWO

Технологии

46.6%
52.4%

Здравоохранение

17.7%
10.6%

Промышленность

14.5%
11.4%

Финансовые услуги

7.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.1%

Энергетика

4.9%
2.3%

Сырьевые материалы

4.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
9.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
1.6%

Недвижимость

-

0.7%

Технологии

IPOS
46.6%
SPWO
52.4%

Здравоохранение

IPOS
17.7%
SPWO
10.6%

Промышленность

IPOS
14.5%
SPWO
11.4%

Финансовые услуги

IPOS
7.5%
SPWO
0.8%

Потребительский защитный сектор

IPOS
6.1%
SPWO
4.1%

Энергетика

IPOS
4.9%
SPWO
2.3%

Сырьевые материалы

IPOS
4.4%
SPWO
6.5%

Потребительский циклический сектор

IPOS
3.4%
SPWO
9.2%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
SPWO
0.3%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
SPWO
1.6%

Недвижимость

IPOS

-

SPWO
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

SP Funds S&P World (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с ISWD.LSPWO с KSASPWO с VOO

Доходность на риск

IPOS vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPOS c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSSPWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.61

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.17

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.76

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

8.66

-0.31

IPOS vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и SPWO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и SPWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-18.03%

-55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-13.75%

-4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-6.01%

-33.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-2.98%

-29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.37%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и SPWO

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с SP Funds S&P World (ex-US) ETF (SPWO) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

7.90%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

20.87%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

23.52%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

20.37%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

20.37%

+4.27%

Сравнение комиссий IPOS и SPWO

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и SPWO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
SPWO
SP Funds S&P World (ex-US) ETF		1.07%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and SPWO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to SPWO (7.90%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs SPWO's -18.03%.

On 1-year performance, IPOS leads with 56.15% vs 37.72% for SPWO. On fees, SPWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SPWO has been the lower-risk option at 7.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 56.15% return vs 37.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

SPWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.33% for IPOS.

IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while SPWO tracks S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and SP Funds. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.55% for SPWO.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и SPWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор