PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с RODM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - IPOS tracks the Renaissance International IPO Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOS returned 3.04%/yr vs 9.02%/yr for RODM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 12.67%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 3.04% против 9.02% соответственно.

IPOS

1 день
-2.71%
1 месяц
-5.15%
6 месяцев
26.80%
С начала года
37.73%
1 год
53.35%
3 года*
14.67%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
3.04%

RODM

1 день
-0.61%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
10.59%
С начала года
12.67%
1 год
24.61%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.22%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		37.73%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		12.67%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between IPOS and RODM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.49

The correlation between IPOS and RODM shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и RODM

Секторы
IPOS
RODM

Технологии

50.2%
6.8%

Здравоохранение

14.9%
10.8%

Промышленность

13.4%
16.2%

Финансовые услуги

7.3%
26.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
7.1%

Энергетика

4.9%
5.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.8%

Сырьевые материалы

3.8%
5.4%

Коммунальные услуги

3.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

0.3%
5.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

IPOS
50.2%
RODM
6.8%

Здравоохранение

IPOS
14.9%
RODM
10.8%

Промышленность

IPOS
13.4%
RODM
16.2%

Финансовые услуги

IPOS
7.3%
RODM
26.7%

Потребительский циклический сектор

IPOS
6.3%
RODM
7.1%

Энергетика

IPOS
4.9%
RODM
5.3%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.2%
RODM
7.8%

Сырьевые материалы

IPOS
3.8%
RODM
5.4%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
RODM
4.5%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
RODM
5.2%

Недвижимость

IPOS

-

RODM
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT
Часто сравнивают с RODM:
RODM с GLOFRODM с NSRIXRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

IPOS vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.28

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.25

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.48

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

13.67

-4.70

IPOS vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RODM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и RODM

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-35.98%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-7.10%

-10.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-10.58%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.21%

-28.85%

-40.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-35.98%

-37.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.47%

-0.61%

-40.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.05%

-6.33%

-25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

1.80%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и RODM

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 11.71% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

2.72%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.93%

8.93%

+22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

10.90%

+22.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.15%

13.46%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

14.97%

+9.53%

Сравнение комиссий IPOS и RODM

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и RODM

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности RODM в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.34%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.83%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and RODM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (11.71%) compared to RODM (2.72%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.02% vs 3.04% for IPOS. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.02% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.34% for IPOS.

IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Hartford. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор