Сравнение IPO с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
IPO и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.30% против 18.41% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и XMMO
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
IPO vs. XMMO — Ранг доходности на риск
IPO
XMMO
Сравнение IPO c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.34 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.91 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.41 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 11.42 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.34 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.60 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.83 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IPO и XMMO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и XMMO
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и XMMO
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -55.37% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.81% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -27.91% | -38.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -36.74% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -2.62% | -41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -9.52% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.70% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и XMMO
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 9.04% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 14.39% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 22.03% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 21.27% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 22.11% | +9.15% |