- ISIN
- US7599372049
- CUSIP
- 759937204
- Эмитент
- Renaissance Capital
- Дата выпуска
- 14 окт. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Renaissance IPO Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $160M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPO
Renaissance IPO ETF (IPO) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции IPO — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $885.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Renaissance IPO ETF (IPO) показал доход в 16.64% с начала года и 19.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPO составила 10.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Renaissance IPO ETF
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- 19.87%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 10.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IPO по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -19.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IPO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.19% | -2.51% | -3.72% | 15.74% | 16.77% | 5.04% | -10.50% | 16.64% | |||||
| 2025 | 7.68% | -10.22% | -10.69% | 2.16% | 11.37% | 5.32% | 2.43% | 8.17% | -0.13% | -1.25% | -5.72% | -1.06% | 5.45% |
| 2024 | -9.71% | 15.25% | 5.81% | -10.48% | 5.54% | 2.77% | -0.17% | 3.80% | 2.68% | 4.34% | 2.97% | -5.35% | 15.68% |
| 2023 | 15.90% | -1.47% | 3.68% | -5.17% | 7.79% | 9.31% | 12.00% | -10.77% | -2.18% | -6.92% | 13.41% | 11.73% | 52.55% |
| 2022 | -19.59% | -1.35% | -3.92% | -19.26% | -12.64% | -3.15% | 8.24% | -1.50% | -11.53% | -1.44% | -1.29% | -10.53% | -57.26% |
| 2021 | 5.54% | -1.87% | -6.90% | 0.23% | -1.27% | 7.59% | -5.21% | 6.50% | -3.77% | 6.61% | -8.05% | -8.25% | -10.31% |
Метрики бенчмарка
Renaissance IPO ETF has an annualized alpha of -3.93%, beta of 1.24, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 16, 2013.
- This ETF participated in 118.95% of S&P 500 Index downside but only 99.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.93% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.93%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 99.81%
- Участие в снижении
- 118.95%
Комиссия
Комиссия IPO составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Renaissance IPO ETF (IPO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.24 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 9.71 | -8.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Renaissance IPO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.30 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.12 | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.45% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Renaissance IPO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Renaissance IPO ETF показал максимальную просадку в 68.76%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Renaissance IPO ETF составляет 29.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.76%дек. 2022 г. | 1y 10mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-38.47%март 2020 г. | 27d | 2mo 3d | 3moфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-36.73%февр. 2016 г. | 10mo | 1y 3mo | 2y 29dапр. 2015 г. - май 2017 г. | — |
-31.34%дек. 2018 г. | 6mo 8d | 4mo 10d | 10mo 18dиюнь 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.59%окт. 2019 г. | 2mo 5d | 3mo 16d | 5mo 21dиюль 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| IPO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -56.78% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -9.10% | -17.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.04% | -18.90% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -25.43% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -33.92% | -34.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -1.00% | -28.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.94% | -10.70% | -12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.79% | 2.09% | +9.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPO
Добавьте Renaissance IPO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPO