PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPO с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с IPOS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPO (Renaissance IPO ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 10.56%/yr vs 2.99%/yr for IPOS. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IPO charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности IPO и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 19.54%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции IPO превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.56% против 2.99% соответственно.

IPO

1 день
-2.15%
1 месяц
-7.02%
6 месяцев
27.65%
С начала года
19.54%
1 год
16.84%
3 года*
16.78%
5 лет*
-2.91%
10 лет*
10.56%
Всё время*
8.58%

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPO

Renaissance IPO ETF
$1.10M$1.04M$2.24M

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

Сравнение доходности по годам IPO и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		19.54%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between IPO and IPOS is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.50

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.49

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.46

The correlation between IPO and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и IPOS

Секторы
IPO
IPOS

Технологии

43.6%
46.6%

Здравоохранение

13.0%
17.7%

Промышленность

12.5%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.3%

Финансовые услуги

6.3%
7.5%

Недвижимость

4.1%

-

Энергетика

3.1%
4.9%

Коммунальные услуги

0.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
6.1%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Технологии

IPO
43.6%
IPOS
46.6%

Здравоохранение

IPO
13.0%
IPOS
17.7%

Промышленность

IPO
12.5%
IPOS
14.5%

Потребительский циклический сектор

IPO
9.6%
IPOS
3.4%

Коммуникационные услуги

IPO
6.6%
IPOS
0.3%

Финансовые услуги

IPO
6.3%
IPOS
7.5%

Недвижимость

IPO
4.1%
IPOS

-

Энергетика

IPO
3.1%
IPOS
4.9%

Коммунальные услуги

IPO
0.9%
IPOS
3.1%

Потребительский защитный сектор

IPO
0.3%
IPOS
6.1%

Сырьевые материалы

IPO

-

IPOS
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFTIPOS с FNDC

Доходность на риск

IPO vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPO c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
1.64

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.19

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.09

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

8.35

-6.96

IPO vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и IPOS

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-73.09%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-18.27%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-31.19%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-67.38%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-73.09%

+4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-39.97%

+12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.97%

-32.10%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.10%

6.74%

+5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и IPOS

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Renaissance International IPO ETF (IPOS) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

10.50%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.00%

31.54%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.31%

34.37%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.39%

28.22%

+8.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.81%

24.64%

+7.17%

Сравнение комиссий IPO и IPOS

IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и IPOS

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IPOS в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.43%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPO and IPOS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.79%) compared to IPOS (10.50%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, IPO leads with 10.56% vs 2.99% for IPOS. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPOS has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPO has performed better with a 10.56% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPO has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.33% for IPOS.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IPOS is Foreign Large Cap Equities. IPO tracks Renaissance IPO Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор