Сравнение IPO с IPOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).
IPO и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и IPOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции IPO превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 8.27% против 0.20% соответственно.
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и IPOS
IPO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.
Доходность на риск
IPO vs. IPOS — Ранг доходности на риск
IPO
IPOS
Сравнение IPO c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.95 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.49 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 7.61 | -6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.52 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.01 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IPO и IPOS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и IPOS
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IPOS в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и IPOS
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и IPOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -73.09% | +4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -17.17% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -70.33% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -73.09% | +4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.53% | -54.15% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -31.77% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.01% | 5.62% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и IPOS
Текущая волатильность для Renaissance IPO ETF (IPO) составляет 10.75%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 17.95%. Это указывает на то, что IPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 17.95% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 23.95% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 29.09% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 26.49% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 23.69% | +7.58% |