Сравнение IPO с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IPO и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.30% против 18.99% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и QQQ
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IPO vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IPO
QQQ
Сравнение IPO c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.66 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.00 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.32 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.07 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.59 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPO и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и QQQ
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и QQQ
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -82.97% | +14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.62% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -35.12% | -30.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -35.12% | -33.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -7.86% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -32.99% | +10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.44% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и QQQ
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 6.61% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 12.82% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 22.70% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 22.38% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 22.25% | +9.01% |