PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPO с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPO (Renaissance IPO ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPO returned 12.04%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPO charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IPO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPO показывает доходность 25.24%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.04% против 22.07% соответственно.

IPO

1 день
-3.12%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.24%
6 месяцев
22.03%
1 год
32.81%
3 года*
22.83%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
12.04%

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPO
Renaissance IPO ETF		25.24%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IPO and QQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between IPO and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPO и QQQ

Секторы
IPO
QQQ

Технологии

46.6%
58.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
11.4%

Здравоохранение

8.9%
3.7%

Промышленность

8.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
14.3%

Финансовые услуги

4.4%
0.2%

Недвижимость

3.5%
0.1%

Энергетика

0.9%
0.5%

Коммунальные услуги

0.2%
1.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Технологии

IPO
46.6%
QQQ
58.7%

Потребительский циклический сектор

IPO
12.2%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

IPO
8.9%
QQQ
3.7%

Промышленность

IPO
8.8%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

IPO
7.8%
QQQ
6.4%

Коммуникационные услуги

IPO
6.7%
QQQ
14.3%

Финансовые услуги

IPO
4.4%
QQQ
0.2%

Недвижимость

IPO
3.5%
QQQ
0.1%

Энергетика

IPO
0.9%
QQQ
0.5%

Коммунальные услуги

IPO
0.2%
QQQ
1.2%

Сырьевые материалы

IPO

-

QQQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance IPO ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с VXF
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IPO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.95

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
2.57

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.93

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

10.86

-8.06

IPO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPO и QQQ

Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.76%

-82.97%

+14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-11.96%

-14.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.04%

-22.77%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.02%

-35.12%

-30.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.76%

-35.12%

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.33%

-4.25%

-20.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.93%

-32.73%

+9.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

3.22%

+8.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IPO и QQQ

Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

9.17%

+2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.79%

14.57%

+9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.30%

17.96%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

22.69%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.61%

22.42%

+9.19%

Сравнение комиссий IPO и QQQ

IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPO и QQQ

Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IPO and QQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.32%) compared to QQQ (9.17%). In terms of maximum drawdown, IPO dropped -68.76% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 22.07% vs 12.04% for IPO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 9.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 22.07% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.42% for IPO.

IPO is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IPO tracks Renaissance IPO Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IPO and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор