Сравнение IPO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPO или VTI.
Корреляция
Корреляция между IPO и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VTI
Основные характеристики
IPO:
1.01
VTI:
1.94
IPO:
1.46
VTI:
2.59
IPO:
1.18
VTI:
1.36
IPO:
0.44
VTI:
2.92
IPO:
5.04
VTI:
12.07
IPO:
4.85%
VTI:
2.07%
IPO:
24.28%
VTI:
12.89%
IPO:
-68.76%
VTI:
-55.45%
IPO:
-41.15%
VTI:
-3.25%
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.13% против 12.68% соответственно.
IPO
2.71%
-4.53%
9.39%
25.04%
6.65%
7.13%
VTI
0.65%
-2.63%
6.71%
25.25%
13.77%
12.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VTI
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPO и VTI
IPO
VTI
Сравнение IPO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VTI
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.12% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | 0.41% | 0.11% | 2.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VTI
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VTI
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.