Сравнение IPO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IPO и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPO и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPO и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | -7.91% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IPO показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IPO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.30% против 13.69% соответственно.
IPO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- 8.30%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPO и VTI
IPO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IPO vs. VTI — Ранг доходности на риск
IPO
VTI
Сравнение IPO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance IPO ETF (IPO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPO | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.54 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.30 | -6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.61 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IPO и VTI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPO и VTI
Дивидендная доходность IPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IPO и VTI
Максимальная просадка IPO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPO и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -55.45% | -13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | -12.30% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.02% | -25.36% | -40.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -35.00% | -33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.36% | -5.54% | -38.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.78% | -8.08% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 2.60% | +8.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPO и VTI
Renaissance IPO ETF (IPO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPO | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 5.48% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 9.75% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.74% | 19.02% | +13.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 17.41% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.26% | 18.29% | +12.97% |